javascript - 在 JS 中转换 OHLC 中的连续股票数据(开盘价、最高价、最低价、收盘价)

Question

我有以下格式的连续数据流，我想根据定义的时间片(如 5 分钟、10 分钟、30 分钟等)将其转换为开盘价、最高价、最低价和收盘价。同时 buy_quantity sell_quantity 也应该根据选择的时间片进行聚合。在 Javascript 中对来自 websocket 的连续实时数据流执行此操作的最有效方法是什么？为了增加复杂性，我至少有 50 个不同的股票代码或instrument_token。理想的解决方案类似于 python 的 panda 包中提供的内容 - 这是一个示例 https://www.quantinsti.com/blog/tick-tick-ohlc-data-pandas-tutorial/

{ 
    "_id" : "Q6GinQQKKnfA7FrAT", 
    "instrument_token" : NumberInt(11552514), 
    "last_price" : 10711.8, 
    "buy_quantity" : NumberInt(714225), 
    "sell_quantity" : NumberInt(488775), 
    "buySellRatio" : 1.4612551787632346, 
    "timestamp" : "2018 07 03 07:54:52", 
    "oi" : NumberInt(20539500), 
    "oi_day_high" : NumberInt(20539500), 
    "oi_day_low" : NumberInt(19809750)
}
{ 
    "_id" : "Dwez3LuqLsB6MZRnB", 
    "instrument_token" : NumberInt(11552002), 
    "last_price" : NumberInt(26329), 
    "buy_quantity" : NumberInt(185520), 
    "sell_quantity" : NumberInt(201080), 
    "buySellRatio" : 0.9226178635369008, 
    "timestamp" : "2018 07 03 07:54:52", 
    "oi" : NumberInt(2163040), 
    "oi_day_high" : NumberInt(2170680), 
    "oi_day_low" : NumberInt(2018440)
}
{ 
    "_id" : "tcDfqRPk3qs2mYmow", 
    "instrument_token" : NumberInt(11552514), 
    "last_price" : 10711.95, 
    "buy_quantity" : NumberInt(713775), 
    "sell_quantity" : NumberInt(490125), 
    "buySellRatio" : 1.4563121652639632, 
    "timestamp" : "2018 07 03 07:54:53", 
    "oi" : NumberInt(20539500), 
    "oi_day_high" : NumberInt(20539500), 
    "oi_day_low" : NumberInt(19809750)
}

Answer 1

有两部分:
1. 整合数据
2.以图表形式显示数据

为了整合数据，有效的数据结构可能如下所示:

data.slice.roundedtime.id

通过这种方式，您不必使用循环进行搜索，而是可以在浏览输入数据时寻址每个记住的值。

{
  "5": { // this line once, for all 5 minutes increments
    "2018 07 03 07:50:00": { // this line each 5 minutes
      "Q6GinQQKKnfA7FrAT": { // this line for each 5 minutes each ticker 
        "volume": 123,
        "high": 20539500,
        "low": 19809750
      },
      "SecondTicker": {
        "volume": 12,
        "high": 1234,
        "low": 123
      }
    },
    "2018 07 03 07:45:00": {
      "Q6GinQQKKnfA7FrAT": {
        "volume": 123,
        "high": 20539500,
        "low": 19809750
      }
    }
  },
  "15": { // this line once, for all 15 minutes increments
    "2018 07 03 07:45:00": {
      "Q6GinQQKKnfA7FrAT": {
        "volume": 123,
        "high": 20539500,
        "low": 19809750
      }
    }
  }
}

数据量对于浏览器来说不是问题。浏览器页面运行且不刷新的每 24 小时，我们有:24 小时 * (2 + 6 + 12) 切片 * 50 个不同的报价 = 24000 条记录。

可以计算而不是记住 15 分钟和 30 分钟的聚合。这是一个细节。