R IBrokers。如何让货币合约在 reqHistoricalData 调用中发挥作用？例如加元兑美元汇率？而如何拉动指数价格呢？例如标准普尔、道琼斯指数？

Question

我目前正在学习如何使用 IBrokers 包。

我可以按照我想要的频率拉动股票价格和期权价格，但目前我只能拉动外汇汇率。

我不知道如何设置正确的 twsContract，以便使用 reqHistoricalData 进行调用。

我有兴趣以 1 分钟为基础获取 CADUSD 货币。我怎样才能做到这一点？

手册中的示例给出:

currency <- twsCurrency("EUR")

当我尝试用 reqHistoricalData(tws,currency) 调用它时，它会返回一条错误，提示“没有可用的 1D 历史数据”。由于我什至无法让手册中的示例正常工作，我陷入了困境......

有人可以告诉我正确的语法是什么吗？如果我有几个实际有效的示例，我可以从那里获取。

此外，当我尝试使用 "USD.CAD" 或 "CAD.USD" 作为 twsContract 对象中的代码时，我我收到投诉说这不是有效的证券。我如何找出 USD.CAD 的正确股票代码名称是什么？现在，我通过查看同时打开的交互式经纪人应用程序并输入公司名称并进行搜索来找出股票的门票。股票行情通常会回来，例如(输入 apple，当我想将此证券添加到交互式经纪人工作站中的投资组合时，返回 AAPL)。

任何帮助将不胜感激。

此外，另一个相关问题是如何提取 S&P500 价格指数(例如 1 分钟)的历史数据？

我猜我会在 R 中使用 twsContract 对象，但我不知道要使用什么参数。股票代码应该是什么？交易工作站提到它是一种“索引”产品类型(显然)，它不适合任何包装器，例如 twsStock、twsCurrency 等......再说一遍，是某处有这样的例子，它确实有效吗？

Answer 1

您在获取外汇数据时遇到问题，因为您正在尝试获取 IBrokers 未传播的外汇数据TRADES。相反，您应该使用 whatToShow="BID" 或 whatToShow="Ask"。例如

tws <- twsConnect()
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID')

获取 S&P 500 指数的数据类似

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract)

您的问题非常广泛，读起来像是请求了解该包的概述。你读过小插图吗？ (vignette("IBrokers"))

<小时/>

我有一个package on R-Forge称为 twsInstrument，它提供了一些包装器，使您的工作变得更轻松。

library(twsInstrument)
get_quote("USD.CAD")
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint

此外，请参阅 ?reqTBBOhistory 和 twsInstrument:::update.data 将大量数据下载到磁盘。

最后，我建议在r-sig-finance mailing list上提出这些类型的问题。杰夫可能会看到它。