api - CEX订单簿市场更新

Question

我正在尝试使用 cex.io API 构建实时订单簿，但我很难理解来自 API 的消息。

我使用以下 JSON 进行订阅:

{
  "e":    "order-book-subscribe",
  "data": {
            "pair":      [
                          "BTC",
                          "USD"
                          ],
            "subscribe": false,
            "depth":    -1
            },
  "oid": "1435927928274_3_order-book-subscribe"
  }

第一条消息是订单簿的快照，这个还可以。

但是接下来，这些消息“只是”更新，与此相同:

{ 
  'e':    'md_update',
  'data': { 
           'id':    92276361,
           'pair': 'BTC:USD',
           'time':  1505337293621,
           'bids':  [],
           'asks':  [
                      [4078.1692, 0.0]
                      ]
           }
  }

如何更新首先收到的更新行快照？

我如何知道某些行是否与书中匹配？

此外，如果我使用深度= 1订阅，更新是否仅适用于最佳出价/最佳要价？

Answer 1

您只需将更新与内部订单簿的当前状态进行匹配即可。 API 会向您发送对服务器端订单簿进行的更改。

示例:

更新消息是:

{ 
  'e':    'md_update',
  'data': { 
    'id':    92276361,
    'pair': 'BTC:USD',
    'time':  1505337293621,
    'bids':  [],
    'asks':  [
               [4070, 0.0],
               [4080, 1]
             ]
  }
}

我们看到价格为 4070 的询价现在剩余金额为 0。因此，请从您的订单簿中删除该条目。

询问4080现在剩余金额为1。您检查您的订单簿中是否已存在价格 4080 的询盘。如果是，请将金额更新为 1。如果您的订单簿中没有 4080 的询价，请向您的订单簿中添加价格 4080 和金额 1 的条目。