r - 马尔可夫切换回归 : Standard errors of the msmFit and receiving Latex Output

Question

这是我在 Stackoverflow 上要问的前两个问题 - 希望我能以正确的方式提出问题:

第一个问题:标准误差

我不完全确定如何使用 R 中的“MSwM”包指定标准误差。由于我的数据存在自相关和异方差，我不确定如何解决这些问题。我尝试执行以下操作，但不幸的是，它没有按照我想要的方式工作(我想使用 Newey West 标准错误或 HAC 标准错误):

fit1 <-lm(wage ~ educ + familystatus + region)
fit2 <- coeftest(fit1,vcov=NeweyWest(fit1,verbose=T))

mod.mswm = msmFit(fit2, k = 2, sw = rep(TRUE, 5), control=list(parallel=FALSE))
summary(mod.mswm)

不幸的是，我收到以下错误:

unable to find an inherited method for function ‘msmFit’ for signature 
‘"coeftest", "numeric", "logical", "missing", "missing", "missing"’

有谁知道我如何使用“MSwM”包指定我想要的标准错误，或者根本没有必要？

第二个问题: latex 输出

我在 R 中确实有多个马尔可夫切换回归(总共 20 个回归)。因此，我正在寻找一种巧妙的方法来接收 latex 表，例如使用“Stargazer”或“TexReg”包。我担心这可能是不可能的，因为“MSwM”包可能不适用于“Stargazer”或“TexReg”。

这是我想要从中获取 Latex 输出的一些示例代码:

ms = msmFit(ols, k = 2, sw = rep(TRUE, 4))
summary(ms) # Obtaining the results for the first Markov-Regime Regression

系数报告如下(使用一些示例代码):

Coefficients:
Regime 1
---------
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)(S) 0.8417 0.3025 2.7825 0.005394 **
x(S) -0.0533 0.1340 -0.3978 0.690778
y_1(S) 0.9208 0.0306 30.0915 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ´S***ˇS 0.001 ´S**ˇS 0.01 ´S*ˇS 0.05 ´S.ˇS 0.1 ´S ˇS 1
Residual standard error: 0.5034675
Multiple R-squared: 0.8375

Standardized Residuals:
Min Q1 Med Q3 Max
-1.5153666657 -0.0906543311 0.0001873641 0.1656717256 1.2020898986

Regime 2
---------
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)(S) 8.6393 0.7244 11.9261 < 2.2e-16 ***
x(S) 1.8771 0.3107 6.0415 1.527e-09 ***
y_1(S) -0.0569 0.0797 -0.7139 0.4753
---
Signif. codes: 0 ´S***ˇS 0.001 ´S**ˇS 0.01 ´S*ˇS 0.05 ´S.ˇS 0.1 ´S ˇS 1
Residual standard error: 0.9339683
Multiple R-squared: 0.2408
Standardized Residuals:
Min Q1 Med Q3 Max
-2.31102193 -0.03317756 0.01034139 0.04509105 2.85245598
Transition probabilities:
Regime 1 Regime 2
Regime 1 0.98499728 0.02290884
Regime 2 0.01500272 0.97709116

有没有办法使用 Stargazer 或任何其他可用的软件包获得 Latex 输出？如果是的话，我该如何指定相应包的参数？

非常感谢任何帮助。预先非常感谢您。

Answer 1

我正在处理同样的问题。我不确定这是否可以解决问题，但请注意，模型的输出在名为 MSM.lm 的类中给出。给定这样的对象，您可以以数据框或矩阵格式提取某些项目。例如，您可以以 latex 格式输出估计系数和标准误差，如下所示

library(xtable)
xtable(cbind(mod.mswm@Coef,mod.mswm@seCoef))