exponential - 使用 Esper 计算指数移动平均线

Question

寻找一种使用 Esper (EPL) 语句计算 5 个 EMA5 和 EMA20 窗口内的指数移动平均线的方法。

我收到了价格事件流(时间戳、交易品种和价格)，我在 5 的滑动窗口上编写了一个简单移动平均 SMA。但对于 Esper 来说相当陌生，正在寻找一种在滑动窗口上计算指数移动平均线 (EMA) 的方法。

http://www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/

如果有人能帮助我编写抛物线 SAR 函数，那将会有很大的帮助

Answer 1

好的，大家，我做了更多的学习和研究来找到指数移动平均线的解决方案，下面是有助于计算 ema5 的 EPL 语句

//create a named window EMA5 Window
create window EMA5Window.win:length(1) as select price as ema5 from Quote

//insert the mean of first 5 events 
insert into EMA5Window select Avg(price) as ema5 from Quote.win:firstlength(5)

//after 5 events calculate todays ema = (today's price)/3 +  (yesterday's ema)*2/3, refer to http://www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/ for ema formula 

insert into EMA5Window select ((price)*(1/3)+(2/3)*(select ema5 from EMA5Window)) as ema5 from Quote output after 5 events

// now select the ema5 as below
select ema5 as ema5 from EMA5Window output after 5 events

计算抛物线 SAR 的工作将在我完成后更新。谢谢