time-series - 如何计算股票的指数移动平均线

Question

我查了很多，网站的每个作者都给出了如下所示的EMA计算公式

EMA = EMAp + {K * (Price - EMAp)}

EMA = exponential moving average
EMAp = the previous period exponential moving average
K = smoothing constant
Price = current price 

但是没有人提到如何得到前期指数移动平均线

您能告诉我如何获取前一天的 EMA 吗？

Answer 1

在首先计算 EMA 时，正如您所提到的，我们缺少 EMA 的第一个点，因此我们采用我们用于 EMA 的同一时期的 SMA(简单移动平均线)值

SMA Point 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1
SMA Point 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4
SMA Point 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

对于 10 天的周期，k = 2 ÷ (周期 + 1)

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

EMA = ((当前价格 - 前一个 EMA) × k) + 前一个 EMA

EMA Point 1 = ((38 - 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35 (have used SMA Point 1 as Previous EMA)
EMA Point 2 = ((36 - 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38 
& so on....

希望这能解决您的问题，如果您有任何疑问，请随时询问。