pine-script - 如何计算自 `strategy.entry` 以来的柱数

Question

我刚刚开始使用 PineScript 进行编码，经过多次尝试，我想寻求帮助。

我试图计算与最后一次多头头寸入场相比发生了多少根柱线。这个问题(或类似的问题)已被问过几次，但我发现barssince()并不能解决问题。简单来说，它根本不起作用。

我想测试的策略如下:如果价格比之前的高点下跌 2.5%，我想平掉多头头寸。前一个高点不需要在固定长度的窗口中评估(例如，在最后 10 个柱左右)，但需要从完成多头入场的柱开始评估。

我尝试平掉多头头寸(以其 ID“买入”开仓)，如下所示:

npastdays=barssince(strategy.position_size > 0)
    
prevHigh=highest(close, npastdays)
if (close < 0.975*prevHigh)
    strategy.close("buy")

我什至尝试了其他方法，例如，在开仓时将“op”变量设置为非零值，而不是使用“change(op > 0)”或类似的“crossover(op, value) )”。无论哪种方式，“npastdays”变量都不会计算，它保持未定义状态(n.d.)。

编辑#1:当开多头仓位时，我再次尝试设置 op:=6.5(任何数字都可以，或者 bool 值)，然后:

npastdays=barssince(op==6.5)
if (npastdays!=0)   // else, I just opened a long position
    prevHigh=highest(close, npastdays)
    if (close < 0.975*prevHigh)
        strategy.close("buy")

我得到了一个不同的错误，“Pine无法确定系列的引用长度。尝试在研究或策略函数中使用max_bars_back。”。仍然没有解决。

编辑#2:当长条目完成时，我尝试使用内置的“bar_index”和指令“posLong := bar_index”，但没有成功。但是，该代码仅适用于固定数量的柱:即使我 try catch 负 nPastDays 值(其第一个值似乎是 -1096 但 posLong 应该 > posLong[1]...)

// Determine trail stop loss prices
float longStopPrice = 0.0
int nPastDays = 4
float prevHigh = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    nPastDays := posLong - posLong[1]
    if nPastDays > 0
        prevHigh := highest(close, nPastDays)
    else
        prevHigh := highest(close, 4)
    
    prevHigh * 0.975
    
//    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
//    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="buy", stop=longStopPrice)

解释器给出有关负 nPastDays 值的错误，或者在建议使用 max_bars_back 时给出错误。但我已经在策略声明中设置了“max_bars_back=50”。仍然没有解决。

Answer 1

通过 barssince 可以找到您想要的快捷方式.

ta.barssince(strategy.position_size == 0)