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我正在学习使用 R。我对提取股票数据并根据股票数据计算各种技术指标感兴趣。我的测试基准是 Google Finance。也就是说,我将我的结果与 GF 的结果进行检查。
在尝试实现某种 MACD 分析时,我注意到了一些事情。这些可能是我对文档的误解。我尝试了多种变体,但在某些情况下无法与 Google 财经的数据达成一致。
library(quantmod)
为我提供 MACD()
,它返回列 macd
和 signal
。
library(fTrading)
给我 cdsTA()
和 cdoTA()
,它们分别返回 cdsTA
和 cdoTA
。
我的测试股票是 IBM,希望此链接能够显示包含价格、成交量、慢速随机指标和带有直方图的 MACD 的图表。
将 IBM 的价格数据加载到 R 中,并为值 8、17、9 和我设置的 MACD()
生成上述 3 个函数的值,得到以下输出。
MACD(close, 8, 17, 9, maType="EMA", percent=FALSE)
cdsTA(close, lag1 = 8, lag2 = 17, lag3 = 9)
cdoTA(close, lag1 = 8, lag2 = 17, lag3 = 9)
date close macd signal cdsTA cdoTA
2011-02-07 164.17 3.187365 3.208984 3.208984 -0.7673435
2011-02-08 166.05 3.246812 3.216549 3.216549 -0.7996041
2011-02-09 164.65 3.052187 3.183677 3.183677 -1.0496306
2011-02-10 164.09 2.780047 3.102951 3.102951 -1.3332292
2011-02-11 163.85 2.496591 2.981679 2.981679 -1.5867962
2011-02-14 163.22 2.168977 2.819138 2.819138 -1.8408138
2011-02-15 162.84 1.846701 2.624651 2.624651 -2.0507546
2011-02-16 163.40 1.640518 2.427824 2.427824 -2.1262626
2011-02-17 164.24 1.550798 2.252419 2.252419 -2.0854783
2011-02-18 164.84 1.517145 2.105364 2.105364 -1.9968608
如果您引用上面的 Google 财务图表,您会发现 cdsTA 和 MACD 列是相同的,并且与 Google 的 EMA 数据非常吻合。 percent=FALSE
的 macd al 值也非常接近 GF 的值。所以我得到了
MACD - 信号 = 背离。
但是,cdoTA 还很遥远。我做错了什么?
最佳答案
你没有做错任何事。 cdoTA
代码不会将 lag1
或 lag2
传递给 cdsTA
,因此它仅使用默认值 12和26。
> cdoTA
function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9)
{
cdo = macdTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2) -
cdsTA(x, lag3 = lag3) # no lag1 or lag2, so...
if (is.timeSeries(x))
colnames(cdo) <- "CDO"
cdo
}
> args(cdsTA) # default arg values are used
function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9)
NULL
您可以定义自己的函数CDOTA
:
CDOTA <- function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9) {
cdo = macdTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2) -
cdsTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2, lag3 = lag3)
if (is.timeSeries(x))
colnames(cdo) <- "CDO"
cdo
}
或者直接用 TTR::MACD
的结果自己进行减法。
require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
ibm <- merge(Cl(IBM), MACD(Cl(IBM), 8, 17, 9, "EMA", FALSE))
ibm$macdOsc <- ibm$macd - ibm$signal
tail(ibm)
# IBM.Close macd signal macdOsc
# 2011-02-15 162.84 1.8361263 2.643950 -0.8078238
# 2011-02-16 163.40 1.6248017 2.440120 -0.8153187
# 2011-02-17 164.24 1.5319154 2.258479 -0.7265640
# 2011-02-18 164.84 1.4965394 2.106091 -0.6095520
# 2011-02-22 161.95 1.1140192 1.907677 -0.7936578
# 2011-02-23 160.18 0.6253874 1.651219 -1.0258316
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