python - 应用于 Pandas 数据框的滚动 Z 分数

Question

我想为数据框中的一列计算滚动 Z 分数:

import pandas as pd

values = [1,2,3,4,5]

d1= {'vol': values}

df= pd.DataFrame(d1)

有没有类似这样的方法:

df['mean'] = df.rolling(2).mean()

也许与:

from scipy import stats
stats.zscore(df)

编辑:在类似的帖子中找到了这种方法:

def zscore_func(x):
    return (x[-1] - x[:-1].mean())/x[:-1].std(ddof=0)
df.rolling(window=3).apply(zscore_func)

Answer 1

window = 2
target_column = 'vol'
roll = df[target_column].rolling(window)
df['z-score'] = (df[target_column] - roll.mean()) / roll.std()