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r - Quandl、Quantmod 或 TrueFX 每小时数据

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-02 16:20:45 25 4
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我一直在尝试使用 Quantmod、TrueFX 或 Quandl 在 R 中找到一些源代码,用于下载历史每小时和 H4 货币数据。不幸的是,几乎每个提供商都只有每日数据。

TrueFX 在 CSV 文件中提供历史报价数据,但我只是不想让我的数据库因大量数据而重载,因为我的策略将仅使用 H1 作为最低周期...

我知道像从 MT4 导出 csv 这样的解决方法,但这会产生我试图避免的系统依赖性。

是否可以使用 R API 之一下载 H1/H4 历史货币数据?有人有一些例子吗?

提前非常感谢,HL

最佳答案

但是有点晚了:

我个人使用Oanda以及他们的 REST .Json api。它有完善的文档记录,允许您下载许多不同的时间间隔,例如 H1 和 H4 蜡烛图(称为粒度)或实时下载。全部仅使用模拟帐户。

借助 R,您可以使用不同的 .json 库,然后使用 wget 设置每小时的 cronjob,或者从 Oanda REST url 加载流式 .json 速率。

这是来自 github 的 R .json api jasonlite

关于r - Quandl、Quantmod 或 TrueFX 每小时数据,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/42712046/

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