.net - 在 .NET 中解析 FIX 协议(protocol)消息的最有效方法是什么？

Question

我遇到了this very similar question但该问题被标记为 QuickFIX(与我的问题无关)，并且大多数答案都与 QuickFIX 相关。

我的问题更广泛。我正在寻找最有效的方法来解析 FIX Protocol使用 C# 发送消息。作为背景，FIX 消息由一系列由 ASCII <SOH> 分隔的标记/值对组成。字符(0x01)。消息中的字段数量是可变的。

示例消息可能如下所示:

8=FIX.4.2<SOH>9=175<SOH>35=D<SOH>49=BUY1<SOH>56=SELL1<SOH>34=2482<SOH>50=frg<SOH>
52=20100702-11:12:42<SOH>11=BS01000354924000<SOH>21=3<SOH>100=J<SOH>55=ILA SJ<SOH>
48=YY77<SOH>22=5<SOH>167=CS<SOH>207=J<SOH>54=1<SOH>60=20100702-11:12:42<SOH>
38=500<SOH>40=1<SOH>15=ZAR<SOH>59=0<SOH>10=230<SOH>

对于每个字段，标记(整数)和值(出于我们的目的，是字符串)由“=”字符分隔。 (每个标签的精确语义在协议(protocol)中定义，但这与这个问题没有特别密切的关系。)

通常情况下，在进行基本解析时，您只对 FIX header 中的少数特定标记感兴趣，而不是真正对每个可能的字段进行随机访问。我考虑过的策略包括:

• 使用 String.Split ，迭代每个元素并将标签放入哈希表中的索引映射 - 如果需要在某个时刻提供对所有字段的完全随机访问

• (轻微优化)使用String.Split ，扫描数组中是否有感兴趣的标签，并将标签到索引映射放入另一个容器(不一定是哈希表，因为它可能是相当少量的项目，并且在解析之前项目的数量是已知的)

• 使用String.IndexOf逐个字段扫描消息字段并将感兴趣的字段的偏移量和长度存储在适当的结构中

关于前两个 - 尽管我的测量结果显示 String.Split非常快，根据 the documentation该方法为结果数组的每个元素分配一个新的字符串，如果您正在解析大量消息，这可能会生成大量垃圾。谁能找到更好的方法来解决 .NET 中的这个问题？

编辑:

我遗漏的三个重要信息:

1. 标签在 FIX 消息中不一定是唯一的，即在某些情况下可能会出现重复的标签。

2. 某些类型的 FIX 字段可以包含“嵌入 <SOH>” ' 在数据中 - 这些标签被称为“数据”类型 - 字典列出了属于这种类型的标签号。

3. 最终的要求是能够编辑消息(特别是替换值)。

Answer 1

假设您是通过网络获取这些消息，或者从磁盘加载它们。无论哪种情况，您都可以将它们作为字节数组进行访问，并以正向读取的方式读取字节数组。如果您想要/需要/要求高性能，请自己解析字节数组(为了高性能，不要使用标签和值的哈希表字典，因为相比之下，这非常慢)。自己解析字节数组还意味着您可以避免使用您不感兴趣的数据，并且可以优化解析以反射(reflect)这一点。

您应该能够轻松避免大多数对象分配。您可以非常轻松且快速地将 FIX float 数据类型解析为 double ，而无需创建对象(您可以使用自己的版本在此处大大超越 double.parse)。您可能需要更多考虑的唯一问题是字符串形式的标签值，例如FIX 中的符号值。为了避免在这里创建字符串，您可以想出一种简单的方法来确定每个符号(这是一种值类型)的唯一 int 标识符，这将再次帮助您避免在堆上分配。

正确完成的自定义优化消息解析应该可以轻松超越 QuickFix，并且您可以在 .NET 或 Java 中完成这一切，而无需进行垃圾收集。