gpt4 book ai didi

r - 在 ARIMA 或 VAR 模型中选择特定滞后

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-02 12:46:49 27 4
gpt4 key购买 nike

我已经看到有人提出这个问题 herehere但不幸的是,答案并不令人满意。在 VAR 中的 p 参数或 arima 中的 order 参数中输入滞后,R 将包括所有滞后于或低于规定值。

但是,如果您只想要特定的滞后怎么办?例如,如果我只想在 VAR 中使用滞后 1、2 和 4,该怎么办?在 VAR 中输入 P=4 将给出滞后 1、2、3 和 4,但我想排除第三个滞后。

在第一个链接中,用户提供了答案,指出他可以使用季节参数来包含滞后 1,2 和 4,因为他的数据是季度数据,但这仅适用于特殊情况,不是通用解决方案。

最佳答案

幸运的是,我们可以轻松地为这两种模型做到这一点。例如,对于 ARIMA(3,0,3),以下是如何删除第二个 AR 滞后和第一个 MA 滞后:

arima(lh, order = c(3, 0, 3), fixed = c(NA, 0, NA, 0, NA, NA, NA))

Call:
arima(x = lh, order = c(3, 0, 3), fixed = c(NA, 0, NA, 0, NA, NA, NA))

Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ma1 ma2 ma3 intercept
0.6687 0 -0.1749 0 -0.0922 -0.1459 2.3909
s.e. 0.1411 0 0.1784 0 0.1788 0.2415 0.0929

sigma^2 estimated as 0.1773: log likelihood = -26.93, aic = 65.87
Warning message:
In arima(lh, order = c(3, 0, 3), fixed = c(NA, 0, NA, 0, NA, NA, :
some AR parameters were fixed: setting transform.pars = FALSE

这里fixed是一个“可选的数字向量,其长度与参数总数相同。如果提供,只有fixed中的NA条目会发生变化”;有关警告等的更多详细信息,请参阅 ?arimafixed 的每个元素对应于显示的系数向量(或 coef(arima( ...))),例如fixed[3] 对应于 ar3fixed[7] 对应于 intercept

同样,VAR 模型需要 restrict from vars。同样,您必须指定您的限制,这次是在矩阵 resmat 中,例如让我们采用 VAR(2) 并去掉 e 的第二个滞后和 prod 的第一个滞后:

data(Canada)
model <- VAR(Canada[, 1:2], p = 2, type = "const")
restrict <- matrix(c(1, 0, 0, 1, 1,
1, 0, 0, 1, 1),
nrow = 2, ncol = 5, byrow = TRUE)
coef(restrict(model, method = "man", resmat = restrict))
$e
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
e.l1 0.9549881 0.01389252 68.741154 3.068870e-72
prod.l2 0.1272821 0.03118432 4.081607 1.062318e-04
const -8.9867864 6.46303483 -1.390490 1.682850e-01

$prod
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
e.l1 0.04130273 0.02983449 1.384396 1.701355e-01
prod.l2 0.94684968 0.06696899 14.138628 2.415345e-23
const -17.02778014 13.87950374 -1.226829 2.235306e-01

resmat 的第一行对应于第一个方程,所有系数都与无限制模型中一样:e.l1, prod.l1, e.l2, prod.l2 , const,即 restrict[1, 5] 对应于截距,对于第二个矩阵行也是如此。

关于r - 在 ARIMA 或 VAR 模型中选择特定滞后,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/22661397/

27 4 0
Copyright 2021 - 2024 cfsdn All Rights Reserved 蜀ICP备2022000587号
广告合作:1813099741@qq.com 6ren.com