r - R中函数svd()的收敛误差

Question

在 R 中编码时，我发现函数 svd()有时可能会抛出错误消息:

Error in La.svd(x, nu, nv) : error code 1 from Lapack routine 'dgesdd'. 

在Google上查了一些资料，原来这个错误是指svd()中使用的算法。不收敛。很多人也遇到了同样的错误信息，我尝试了很多他们使用的方法但没有一个能正常工作，例如使用参数LINPACK = TRUE ，对矩阵进行四舍五入，甚至使用 propack.svd()和trlan.svd() .

我的输入数据是一个矩阵，对角线元素等于1，其他元素为0或相对较小。我猜想这个错误与数值精度有关，所以我尝试用 round(matrix,6) 之类的东西对矩阵进行舍入。这有时会有所帮助，但不能从根本上解决问题，我担心这种舍入会导致一些有偏差的结果。

如果有人能告诉我如何解决这个问题，我将非常感激。

Answer 1

对于大型随机生成(rnorm)矩阵，这种情况发生在我身上(例如，运行 svd 来获取填充 rnorm 的 250 x 800 矩阵的 cor 的前 6 个特征向量)。是的，该 cor 矩阵是秩亏的。这样做足够多次就会弹出错误。我确实发现，在我的情况下，四舍五入到 5 位数可以让它停止发生(至少减少发生次数，这样它就不会出现在我正在进行的大量随机试验中)。与 OP 不同的是，这不会影响我结果的质量。