r - R 中的数据操作，股票数据转换

Question

我想根据交换数据的经典“时间 * OHLC”数据格式创建以下 data.frame。

起点是以下数据框:

      Date   Time    Open    High     Low   Close
01/28/2002   0833  543.81  543.82  543.84  543.85
01/28/2002   0850  542.95  542.95  542.95  542.95
01/28/2002   0901  542.45  542.45  542.45  542.45
01/28/2002   0911  542.45  542.45  542.45  542.45

我的表中有 1534129 行。我有点绝望地将数据移动到以下结构中:

      Date  Time   Price
01/28/2002  0833  543.81
01/28/2002  0833  543.82
01/28/2002  0833  543.84
01/28/2002  0833  543.85
01/28/2002  0850  542.95

这就是第一行应该被重写的方式，并且这个扩展应该在原始文件的每一行上重复。我的任务的第二部分是设置一个参数(分布)，该参数将决定在柱创建阶段是先高还是低。这当然对稍后的数据操作有进一步的影响，但我还不能到达起点。

稍后，我想使用代码并决定当您选择始终为高时数据的样子，然后首先创建低(相反)，或者最难的事情，因为它不是确定性地完成的，是具有以下分布的版本将决定哪个先进行。

希望它准确地描述了任务(问题)。我很高兴收到每一个提示或想法。谢谢您的帮助。

Answer 1

尝试

 library(tidyr)
 library(dplyr)
 df1 <- df %>%
             gather(Var, Price, Open:Close) %>%
             arrange(Date, Time) %>%
             select(-Var)


 head(df1)
 #        Date Time  Price
 #1 01/28/2002  0833 543.81
 #2 01/28/2002  0833 543.82
 #3 01/28/2002  0833 543.84
 #4 01/28/2002  0833 543.85
 #5 01/28/2002  0850 542.95
 #6 01/28/2002  0850 542.95

数据

 df <-structure(list(Date = c("01/28/2002", "01/28/2002", "01/28/2002", 
 "01/28/2002"), Time = c("0833", "0850", "0901", "0911"), Open = c(543.81, 
 542.95, 542.45, 542.45), High = c(543.82, 542.95, 542.45, 542.45
 ), Low = c(543.84, 542.95, 542.45, 542.45), Close = c(543.85, 
 542.95, 542.45, 542.45)), .Names = c("Date", "Time", "Open", 
"High", "Low", "Close"), row.names = c(NA, -4L), class = "data.frame")