r - 创建具有多列的数据框，这些列都是不同窗口的滚​​动平均值

Question

我有一个“mydata”数据框，有 2 列:日期列和值列。我想将列附加到数据框中，这些列是各个窗口中“值”列的移动平均值。

目前 mydata 有 2 列

Column 1 - date
Column 2 - value

我希望第 3 列是值列的 2 周期移动平均值，第 4 列是值列的 3 周期移动平均值，等等。直到最后一列是9个周期的移动平均线

所以我想添加这些列:

Column 3 - SMA(value, 2)
Column 4 - SMA(value, 3)
Column 5 - SMA(value, 4)
Column 6 - SMA(value, 5)
Column 7 - SMA(value, 6)
Column 8 - SMA(value, 7)
Column 9 - SMA(value, 8)
Column 10 - SMA(value, 9)

这是代码

library(TTR)
date = seq(as.Date("2016-01-01"),as.Date("2016-01-10"),"day")
value =c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
mydata = data.frame (date, value)
z = zoo(value, date)
SMA(z, n=2)# this would be 3rd column of data frame
SMA(z, n=3)# this would be 4th column of data frame

等等......

谢谢。

Answer 1

您可以使用 zoo 中的 data.table 包和 rollmeanr 函数(或 rollmean 函数)来实现此目的 包:

library(data.table)
library(zoo)
# method 1:
setDT(mydata)[, paste0('MA',2:9) := lapply(2:9, function(x) rollmeanr(value, x, fill = NA))][]
# method 2:
setDT(mydata)[, paste0('MA',2:9) := lapply(2:9, rollapplyr, data = value, mean, fill = NA)][]

两者都给出:

> mydata
          date value MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9
 1: 2016-01-01     1  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
 2: 2016-01-02     2 1.5  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
 3: 2016-01-03     3 2.5   2  NA  NA  NA  NA  NA  NA
 4: 2016-01-04     4 3.5   3 2.5  NA  NA  NA  NA  NA
 5: 2016-01-05     5 4.5   4 3.5   3  NA  NA  NA  NA
 6: 2016-01-06     6 5.5   5 4.5   4 3.5  NA  NA  NA
 7: 2016-01-07     7 6.5   6 5.5   5 4.5   4  NA  NA
 8: 2016-01-08     8 7.5   7 6.5   6 5.5   5 4.5  NA
 9: 2016-01-09     9 8.5   8 7.5   7 6.5   6 5.5   5
10: 2016-01-10    10 9.5   9 8.5   8 7.5   7 6.5   6

为了响应您的评论，您可以通过链接类似的操作来添加 log 值:

setDT(mydata)[, paste0('MA',2:9) := lapply(2:9, function(x) rollmeanr(value, x, fill = NA))
              ][, paste0('ln',2:9) := lapply(.SD, log), .SDcols = 3:10]

给出:

> mydata
          date value MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9       ln2       ln3       ln4      ln5      ln6      ln7      ln8      ln9
 1: 2016-01-01     1  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA        NA        NA        NA       NA       NA       NA       NA       NA
 2: 2016-01-02     2 1.5  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA 0.4054651        NA        NA       NA       NA       NA       NA       NA
 3: 2016-01-03     3 2.5   2  NA  NA  NA  NA  NA  NA 0.9162907 0.6931472        NA       NA       NA       NA       NA       NA
 4: 2016-01-04     4 3.5   3 2.5  NA  NA  NA  NA  NA 1.2527630 1.0986123 0.9162907       NA       NA       NA       NA       NA
 5: 2016-01-05     5 4.5   4 3.5   3  NA  NA  NA  NA 1.5040774 1.3862944 1.2527630 1.098612       NA       NA       NA       NA
 6: 2016-01-06     6 5.5   5 4.5   4 3.5  NA  NA  NA 1.7047481 1.6094379 1.5040774 1.386294 1.252763       NA       NA       NA
 7: 2016-01-07     7 6.5   6 5.5   5 4.5   4  NA  NA 1.8718022 1.7917595 1.7047481 1.609438 1.504077 1.386294       NA       NA
 8: 2016-01-08     8 7.5   7 6.5   6 5.5   5 4.5  NA 2.0149030 1.9459101 1.8718022 1.791759 1.704748 1.609438 1.504077       NA
 9: 2016-01-09     9 8.5   8 7.5   7 6.5   6 5.5   5 2.1400662 2.0794415 2.0149030 1.945910 1.871802 1.791759 1.704748 1.609438
10: 2016-01-10    10 9.5   9 8.5   8 7.5   7 6.5   6 2.2512918 2.1972246 2.1400662 2.079442 2.014903 1.945910 1.871802 1.791759