r - R ~ "ma"函数中的移动平均代码

Question

我有一些时间序列数据点，我喜欢对它们执行简单的移动平均方法。如果我使用“forecast”包中的函数“ma”，我会得到以下结果:

library(forecast)
x<-c(1,5,2,8,6,3,2,4,7)
ma(x,order= 4)
[1] NA    NA   4.625   5.000   4.750   4.250   3.875    NA    NA

现在有人可以告诉我这里的逻辑是什么吗？因为显然这不遵循 4 点简单 MA 过程的通常规则。

Answer 1

我意识到这是一篇旧文章，但我想尝试根据我对该功能的理解提供一些细节。正如前面的发帖者提到的，默认的 'center' 参数为 'true'，如果指定的阶数为偶数，则其效果是将 2 阶 MA 应用于函数中指定的 MA。这意味着 'center' 等于 'true'，如果指定的阶数为 4，则 2X4 MA 会产生结果。这会将不对称 MA 转换为指定阶数的中心 MA。中心 4 MA 也是 5 阶加权 MA，权重为 (1/8、1/4、1/4、1/4、1/8)。如果您的数据是季度数据，这可以确保一年内每个季度的权重相同；如果您当前处于第 2 季度，则之前和即将到来的第 4 季度的值将分别加权 1/8，并为第 4 季度提供与其他季度相同的加权贡献。