R DOLS(动态普通最小二乘法)包

Question

我一直在R中摆弄不同的回归选项，并注意到我没有看到任何回归选项明确表明他们正在实现DOLS算法。许多统计论文都提到了该算法，但是当我浏览 urca 或 tseries 等软件包的源代码时，我发现它们只是使用标准 lm包裹。例如，urca 的 ca.po 测试和 tseries' po.test 都使用直接 lm 来估计测试的残差。是否可以使用 lm 或 dynlm 模拟 DOLS？

我这么问是因为我想使用DOLS来完成我一直在做的一些事情，但我不知道如何使用现有的包或我的东西来模拟它需要写一下。

Answer 1

我对此可能是错的，因为我对您的领域一无所知，但我相信 vars 包包含您正在寻找的一切。它有一个 fabulous vignette ，我认为您正在寻找稳定性功能，特别是动态参数。请注意，此函数只是包装 strucchange 包中的另一个函数。

话又说回来，如果您不从事计量经济学，我的说法可能就离题太远了。