matlab - 在 Julia(或 Matlab)中绘制投资组合构成图

Question

我正在优化 N 支股票的投资组合，其预期返回水平超过 M 水平。因此，完成此操作后，我得到了权重的时间序列(即 N x M 矩阵，其中每一行都是特定预期返回水平的股票权重的组合)。权重加起来为 1。

现在我想绘制一个名为投资组合构成图(图片上的右图)的图，它是这些股票权重在所有预期返回水平上的图，每个都有不同的颜色和长度(在每个返回水平)与其权重成正比。

我的问题是如何在 Julia(或 MATLAB)中执行此操作？

Answer 1

我遇到了这个问题，接受的解决方案似乎非常复杂。我会这样做:

using Plots
@userplot PortfolioComposition

@recipe function f(pc::PortfolioComposition)
    weights, returns = pc.args
    weights = cumsum(weights,dims=2)
    seriestype := :shape
    for c=1:size(weights,2)
        sx = vcat(weights[:,c], c==1 ? zeros(length(returns)) : reverse(weights[:,c-1]))
        sy = vcat(returns, reverse(returns))
        @series Shape(sx, sy)
    end
end

# fake data
tickers = ["IBM", "Google", "Apple", "Intel"]
N = 10
D = length(tickers)
weights = rand(N,D)
weights ./= sum(weights, dims=2)
returns = sort!((1:N) + D*randn(N))

# plot it
portfoliocomposition(weights, returns, labels = tickers)