r - (错误)理解 `first`中的 `xts`

Question

我尝试使用 xts 函数 first 查看我的 xts 对象的第一周或第二周。我之前使用过 first 并且它的行为符合预期。这是一个表现良好的示例:

library(quantmod)                                                                                
getSymbols('IBM', from='2000-01-01', to='2000-12-31')                                            
first(IBM, "week")  

#>            IBM.Open IBM.High IBM.Low IBM.Close IBM.Volume IBM.Adjusted
#> 2000-01-03 112.4375 116.0000 111.875  116.0000   10347700     81.97214
#> 2000-01-04 114.0000 114.5000 110.875  112.0625    8227800     79.18969
#> 2000-01-05 112.9375 119.7500 112.125  116.0000   12733200     81.97214
#> 2000-01-06 118.0000 118.9375 113.500  114.0000    7971900     80.55885
#> 2000-01-07 117.2500 117.9375 110.625  113.5000   11856700     80.20554

first(IBM, "2 weeks")                                                                            
#>            IBM.Open IBM.High IBM.Low IBM.Close IBM.Volume IBM.Adjusted
#> 2000-01-03 112.4375 116.0000 111.875  116.0000   10347700     81.97214
#> 2000-01-04 114.0000 114.5000 110.875  112.0625    8227800     79.18969
#> 2000-01-05 112.9375 119.7500 112.125  116.0000   12733200     81.97214
#> 2000-01-06 118.0000 118.9375 113.500  114.0000    7971900     80.55885
#> 2000-01-07 117.2500 117.9375 110.625  113.5000   11856700     80.20554
#> 2000-01-10 117.2500 119.3750 115.375  118.0000    8540500     83.38549
#> 2000-01-11 117.8750 121.1250 116.625  119.0000    7873300     84.09212
#> 2000-01-12 119.6250 122.0000 118.250  119.5000    6803800     84.44543
#> 2000-01-13 119.9375 121.0000 115.750  118.2500    8489700     83.56213
#> 2000-01-14 120.9375 123.3125 117.500  119.6250   10956600     84.53379

这完全符合我的预期。不过，我有在另一个项目中创建的另一个 xts 对象。唯一的区别(据我所知)是这些值与另一个数据集合并并用样条线插值，以便每个月的第一天都有一个值。因此，该对象不是从 1 月 3 日开始，而是从 1 月 1 日开始(但仍然缺少 2 日)。用步骤重新创建有点棘手，所以我就在这里阅读它:

tst <-                                                                                           
structure(c(78.5624741277677, 81.972145, 79.18969, 81.972145,                                    
80.558853, 80.205544, 83.38549, 84.092117, 84.445427, 83.562126,                                 
84.533791, 81.795456, 84.445427, 84.092117, 85.858765, 85.858765,                                
84.180458, 82.502182, 80.205544, 78.836357, 79.322182, 77.732201,                                
80.205544, 82.767128, 81.707153, 80.647171, 84.048004, 83.031113,                                
84.269081, 81.616318, 82.102638, 82.854218, 81.881592, 82.589005,                                
79.58252, 78.521446, 76.929787, 78.167717, 76.399216, 73.923332,                                 
72.685371), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "UTC", tclass = "Date", tzone = "UTC", src = "FRED",
updated = structure(1530873556.5857, class = c("POSIXct",                                        
"POSIXt")), class = c("xts", "zoo"), index = structure(c(946684800,                              
946857600, 946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400,                                
947548800, 947635200, 947721600, 947808000, 948153600, 948240000,                                
948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 948931200,                                
949017600, 949276800, 949363200, 949449600, 949536000, 949622400,                                
949881600, 949968000, 950054400, 950140800, 950227200, 950486400,                                
950572800, 950659200, 950745600, 950832000, 951177600, 951264000,                                
951350400, 951436800, 951696000, 951782400), tzone = "UTC", tclass = "Date"), .Dim = c(41L,      
1L), .Dimnames = list(NULL, "ibm"))                                                              

现在，当我对数据进行first时，我没有得到我所期望的结果:

first(tst, "week")                                                                               
#>                 ibm
#> 2000-01-01 78.56247

只有一个值？如果我们看看前两周怎么样？

first(tst, "2 weeks")                                                                            
#>                 ibm
#> 2000-01-01 78.56247
#> 2000-01-03 81.97214
#> 2000-01-04 79.18969
#> 2000-01-05 81.97214
#> 2000-01-06 80.55885
#> 2000-01-07 80.20554

好的，这正好提供了 1 周的数据。如果我尝试 3 周，我会得到该月的前 14 天。

这是怎么回事？似乎唯一改变的就是在我的数据中添加了本月第一天的观察结果，但它确实以一种我不理解的方式影响了 first 的行为。任何帮助表示赞赏。

Answer 1

如果我没记错的话，xts 在内部使用 ISO 8601。这意味着 2000-01-01 不是在第 1 周，而是在第 52 周。因此，如果您使用 first(tst, "week")，您将获得第一周的数据数据，这是第 52 周，仅包含 1 条记录。

如果你这样做:

lubridate::isoweek(tst)
 [1] 52  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9

您可以看到第一个日期从第 52 周开始，这与 xts 的结果匹配。

另外to.weekly(tst)会显示2000-01-01仅使用1天的数据，下周基于2000-01-03到2000年的数据-01-07。