r - 通过函数更新数据框以找到连续的最佳值

Question

我有一个时间序列数据集，比方说在一个非常简化的版本中，时间和价格列。

Time    Price
15:30:01    NA
15:30:02    NA
15:30:03    36
15:30:04    38
15:30:05    37.5
15:30:06    NA
15:30:07    NA
15:30:08    37
15:30:09    37.8
15:30:10    39
15:30:11    40
15:30:12    38.5
15:30:13    38
15:30:14    38

我希望编写一个返回最佳价格的函数，如下所示:

Time    Price   Best Price
15:30:01    NA  36
15:30:02    NA  36
15:30:03    36  36
15:30:04    38  38
15:30:05    37.5    38
15:30:06    NA  38
15:30:07    NA  38
15:30:08    37  38
15:30:09    37.8    38
15:30:10    39  39
15:30:11    40  40
15:30:12    38.5    40
15:30:13    38  40
15:30:14    38  40

我试过了

bbo <- function(price1, price2) {
  currbestprice <- price2
  newbestprice <- ifelse(price1 >= currbestprice, price1, currbestprice)
  currbestprice <- newbestprice
  return(currbestprice)
}

我将通过 na.omit(Price)[1] 启动我的 price2 以获得第一个非 NA 值。然后我希望 currbestprice 不断更新以始终保持最新的最佳价格。 Price1 只是价格系列。

但是当我测试这个时:

p1 <- c(NA,NA,36,38,37.5,NA,NA,37,37.8,39,40,38.5,38,38)
p2 <- 36

bbo(p1,p2) 返回

NA   NA 36.0 38.0 37.5   NA   NA 37.0 37.8 39.0 40.0 38.5 38.0 38.0

它似乎没有更新我的 currbestprice。我被卡住了，非常感谢任何帮助。

Answer 1

另一个带有 cummax 函数的基本 R 选项:

# create a new column 'BestPrice'
df$BestPrice <- df$Price

# replace the first NA with the first non-NA value
df$BestPrice[is.na(df$BestPrice)][1] <- df$BestPrice[!is.na(df$BestPrice)][1]

# relace the remaining NA's with zero
df$BestPrice[is.na(df$BestPrice)] <- 0

# use 'cummax' to replace the values with the best price untill that point
df$BestPrice <- cummax(df$BestPrice)

给出:

> df
       Time Price BestPrice
1  15:30:01    NA        36
2  15:30:02    NA        36
3  15:30:03  36.0        36
4  15:30:04  38.0        38
5  15:30:05  37.5        38
6  15:30:06    NA        38
7  15:30:07    NA        38
8  15:30:08  37.0        38
9  15:30:09  37.8        38
10 15:30:10  39.0        39
11 15:30:11  40.0        40
12 15:30:12  38.5        40
13 15:30:13  38.0        40
14 15:30:14  38.0        40

---

另一种选择是将 na.locf 与 zoo 中的 fromLast = TRUE 参数结合使用 高潮:

library(zoo)
df$BestPrice <- na.locf(df$Price, fromLast = TRUE)
df$BestPrice <- cummax(df$BestPrice)