R:从 Bloomberg 中提取多个出价

Question

我正在寻找一种方法，使用 Rbbg 包从 Bloomberg 中提取特定时间范围内多个系列的所有出价。

我的代码目前如下所示:

bids = tick(conn, paste(colnames(prices), " SJ EQUITY",sep = ""), "BID", 
            "2013-11-05 07:00:00.000", "2013-11-05 14:50:00.000")

其中 colnames(prices) 是我尝试提取出价的所有股票。
但我收到以下错误:

Error in .jcall("RJavaTools", "Ljava/lang/Object;", "invokeMethod", cl,  : 
  java.lang.NoSuchMethodException: No suitable method for the given parameters 

如果我做一个时间序列就可以了，输出如下:

time      type  value   size  
2013-11-05T07:00:26.000 BID 26500   1000  
2013-11-05T07:00:26.000 BID 26500   1230  
2013-11-05T07:00:30.000 BID 26500   1347  
2013-11-05T07:00:31.000 BID 26500   1574  
2013-11-05T07:00:55.000 BID 26501   299

抱歉，我尝试过，但我不知道如何使上面的输出中的列匹配。

任何帮助将不胜感激，因为我已经被困了很长一段时间了。

Answer 1

好的，下面的内容允许我一次从彭博社提取多种证券的逐笔出​​价/要价/交易，其中“价格”列包含我的股票名称:

  for (i in 1:length(prices))   {
    assign(paste("Bids_",colnames(prices)[i],sep=""),
           tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "BID", 
                "2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 07:50:00.000"))
    assign(paste("Asks_",colnames(prices)[i],sep=""),
           tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "ASK", 
                "2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 14:50:00.000"))
    assign(paste("Trades_",colnames(prices)[i],sep=""),
           tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "TRADE", 
                "2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 14:50:00.000"))

}

这为每只股票创建了 3 个矩阵:一个用于买价，一个用于卖价，一个用于交易。

但请注意，您最多只能提取 60 天前的数据。