r - 在非 OHLC 上转换 XTS 周期

Question

我正在使用 xts 或 data.frame 对象，需要一种简单的方法来将 1 分钟间隔的数据汇总为 15 分钟、每小时等......

我意识到有 to.period 方法，但我的问题是我的列不是 OHLC 列，因此在调用 to.period 时它们会被删除。

我的数据有三列:POSIXct、SomeVar、AnotherVar。

我需要能够转换这些数据，同时可以对我的数据列进行求和，或者取最大值。与 to.period 的工作方式非常相似，但列的名称不同。另外，我的列数据有时是因子而不是数字，因此如果这也可以处理转换(计算时)，那就太理想了。

Answer 1

将period.apply(或apply.daily、apply.weekly等)与您自己的自定义函数一起使用。像这样的东西:

library(quantmod)
getSymbols("SPY")
myFun <- function(x) c(Low=min(Lo(x)),Vol=sum(Vo(x)))
out <- period.apply(SPY, endpoints(SPY,"years"), myFun)
#               Low         Vol
# 2007-12-31 136.75 39313707500
# 2008-12-31  74.34 75960174800
# 2009-12-31  67.10 62061939800
# 2010-12-31 101.13 52842325500
# 2011-10-10 107.43 42314587300