r - R 中计算滚动实现波动率的更快方法

Question

我想计算一组指数的滚动 20 天已实现波动率。这是我用来下载指数价格、计算每日 yield 和 20 天已实现波动率的代码。

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

tickers = c("^RUT","^STOXX50E","^HSI", "^N225", "^KS11")
myEnv <- new.env()
getSymbols(tickers, src='yahoo', from = "2003-01-01", env = myEnv)
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=FALSE))

#Calculate daily returns for all indices and convert to arithmetic returns
index.ret <- exp(CalculateReturns(index,method="compound")) - 1
index.ret[1,] <- 0

#Calculate realized volatility
realizedvol <- rollapply(index.ret, width = 20, FUN=sd.annualized)

一切都进展得很快，直到最后一行。我没有计时，但它是以分钟为单位的，而我预计它只需要几秒钟。有没有更快的方法来计算已实现的波动率？

谢谢。

Answer 1

您可以在TTR包(由quantmod加载)中使用runSD，但您需要将runSD应用于每一列，转换的结果>应用回到xts对象，并手动对结果进行年度化。

realized.vol <- xts(apply(index.ret,2,runSD,n=20), index(index.ret))*sqrt(252)