r - R : parameter definitions/model specification missing? 中的 fGarch 包

Question

我目前在 R 中使用 fGarch 包，到目前为止非常喜欢它。但是，我觉得比较困惑的一件事是似乎没有任何关于参数含义的文档？变量的定义/选择在整个文献中各不相同。

例如，如果我用 skewed-student-t 创新拟合 Garch(1,1) 模型，我将获得以下参数向量

garchmod  <-  garchFit(~garch(1, 1), data=m.sarima$fit$residuals,cond.dist="sstd",include.skew=FALSE,include.mean=FALSE)
garchmod$params
   mu     omega    alpha1    gamma1     beta1     delta      skew     shape 
0.0000000 4.7040111 0.4401784 0.1000000 0.3471025 2.0000000 1.0000000 3.5497162

我认为 omega 是方差方程中的平均值，alpha1 是过去平方噪声的负载，beta1 是过去 condt 的负载。方差..有人熟悉这方面的任何文件吗？非常感谢任何帮助。

最好的问候威震天

Answer 1

你的猜测是正确的。

引用里面garchSim(pg14)和GarchFitting(pg6)的参数详情以下是 fGarch 的文档。

http://home.agh.edu.pl/~kostrzew/fGarch.pdf