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我正在尝试以周为基础预测年度时间序列(一年 52 周,我有 164 周的数据)。由于频率大于 24,R 建议我使用“STLf”而不是“ets”,以避免忽略季节性。 “STLf”函数运行得很好,我得到了以下结果:
> WR.ets<-stlf(WeeklyReferral,method="ets")
> summary(WR.ets)
Forecast method: STL + ETS(A,A,N)
Model Information:
ETS(A,A,N)
Call:
ets(y = x.sa, model = etsmodel)
Smoothing parameters:
alpha = 0.0262
beta = 1e-04
Initial states:
l = 93.1548
b = 0.1159
sigma: 12.6201
AIC AICc BIC
1675.954 1676.205 1688.353
Error measures:
ME RMSE MAE MPE MAPE MASE
Training set -0.1869514 12.62011 9.790321 -2.589141 11.12905 0.5990874
Forecasts:
Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
2013.423 95.39869 79.22537 111.57201 70.66373 120.13364
2013.442 95.03434 78.85538 111.21330 70.29075 119.77793
...............................................................
点预测给出了预测值的平均值。然而,我想要的是实际的预测值而不是平均值。因此,我试图了解它是如何工作的并分解步骤。我首先在时间序列上使用“STL”分解
temp<-stl(WeeklyReferral,s.window="periodic", robust=TRUE)
> temp
Call:
stl(x = WeeklyReferral, s.window = "periodic", robust = TRUE)
Components
Time Series:
Start = c(2010, 15)
End = c(2013, 22)
Frequency = 52
seasonal trend remainder
2010.269 7.1597729 82.33453 -0.4943046
2010.288 -1.4283001 82.69446 5.7338358
..........................................
2013.404 8.0046803 117.74388 -0.7485615
然后我使用“趋势+余数”作为新的时间序列来预测 3 个月(12 个周期)。我使用“STLf”函数获得的最后一个状态向量作为以下公式中的初始状态向量。并将去年同一周的季节性值添加回预测值,因为“STLf”函数显示模型为 ETS(A,A,N)。
y<-c(rep(NA,13))
l<-c(rep(NA,13))
b<-c(rep(NA,13))
e<-c(rep(NA,12))
alpha<-0.0262
beta<-0.0001
y[1]<-117.74388-0.7485615
l[1]<-109.66913
b[1]<-0.11284923
for (j in 1:1000){
for(i in 2:13){
e[i-1]=rnorm(sd=12.6201,n=1)
b[i]<-b[i-1]+beta*e[i-1]
l[i]<-l[i-1]+b[i-1]+alpha*e[i-1]
y[i]<-l[i-1]+b[i-1]+e[i-1]+temp$time.series[i+164-52,1]
}}
我说得对吗?
我尝试在新的分解时间序列上使用“ets”函数,它给出了不同的参数(alpha、beta、l、b、sigma),但没有给出任何预测值。
欢迎提出任何意见。
最佳答案
据我从上面的评论中可以看出,您实际上希望从模型模拟 future 的样本路径,而不是获取点预测或区间预测。下面的代码就可以做到这一点。
# STL decomposition
temp <- stl(WeeklyReferral, s.window="periodic", robust=TRUE)
# Seasonally adjusted data
sa <- seasadj(temp)
seascomp <- tail(temp$time.series,52)[,1]
# ETS model
fit <- ets(sa, "ZZN")
# Simulations from ETS model with re-seasonalization
sim <- matrix(0, nrow=52, ncol=1000)
for(i in 1:1000)
sim[,i] <- simulate(fit, nsim=52) + seascomp
矩阵 sim
包含 1000 个 future 样本路径,每个路径长度为 52。
关于r - FORECAST 包中的 STLF 函数,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/24991039/
C语言sscanf()函数:从字符串中读取指定格式的数据 头文件: ?
最近,我有一个关于工作预评估的问题,即使查询了每个功能的工作原理,我也不知道如何解决。这是一个伪代码。 下面是一个名为foo()的函数,该函数将被传递一个值并返回一个值。如果将以下值传递给foo函数,
CStr 函数 返回表达式,该表达式已被转换为 String 子类型的 Variant。 CStr(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,可以
CSng 函数 返回表达式,该表达式已被转换为 Single 子类型的 Variant。 CSng(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,可
CreateObject 函数 创建并返回对 Automation 对象的引用。 CreateObject(servername.typename [, location]) 参数 serv
Cos 函数 返回某个角的余弦值。 Cos(number) number 参数可以是任何将某个角表示为弧度的有效数值表达式。 说明 Cos 函数取某个角并返回直角三角形两边的比值。此比值是
CLng 函数 返回表达式,此表达式已被转换为 Long 子类型的 Variant。 CLng(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,您可以使
CInt 函数 返回表达式,此表达式已被转换为 Integer 子类型的 Variant。 CInt(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,可
Chr 函数 返回与指定的 ANSI 字符代码相对应的字符。 Chr(charcode) charcode 参数是可以标识字符的数字。 说明 从 0 到 31 的数字表示标准的不可打印的
CDbl 函数 返回表达式,此表达式已被转换为 Double 子类型的 Variant。 CDbl(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,您可
CDate 函数 返回表达式,此表达式已被转换为 Date 子类型的 Variant。 CDate(date) date 参数是任意有效的日期表达式。 说明 IsDate 函数用于判断 d
CCur 函数 返回表达式,此表达式已被转换为 Currency 子类型的 Variant。 CCur(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,
CByte 函数 返回表达式,此表达式已被转换为 Byte 子类型的 Variant。 CByte(expression) expression 参数是任意有效的表达式。 说明 通常,可以
CBool 函数 返回表达式,此表达式已转换为 Boolean 子类型的 Variant。 CBool(expression) expression 是任意有效的表达式。 说明 如果 ex
Atn 函数 返回数值的反正切值。 Atn(number) number 参数可以是任意有效的数值表达式。 说明 Atn 函数计算直角三角形两个边的比值 (number) 并返回对应角的弧
Asc 函数 返回与字符串的第一个字母对应的 ANSI 字符代码。 Asc(string) string 参数是任意有效的字符串表达式。如果 string 参数未包含字符,则将发生运行时错误。
Array 函数 返回包含数组的 Variant。 Array(arglist) arglist 参数是赋给包含在 Variant 中的数组元素的值的列表(用逗号分隔)。如果没有指定此参数,则
Abs 函数 返回数字的绝对值。 Abs(number) number 参数可以是任意有效的数值表达式。如果 number 包含 Null,则返回 Null;如果是未初始化变量,则返回 0。
FormatPercent 函数 返回表达式,此表达式已被格式化为尾随有 % 符号的百分比(乘以 100 )。 FormatPercent(expression[,NumDigitsAfterD
FormatNumber 函数 返回表达式,此表达式已被格式化为数值。 FormatNumber( expression [,NumDigitsAfterDecimal [,Inc
我是一名优秀的程序员,十分优秀!