r 滚动自定义函数

Question

我正在尝试使用 Zoo 包在 R 中构建滚动止盈/止损检测功能。

    x <- as.data.frame(rnorm(10000, 0, 1))
    x$cumul <- cumsum(x[, 1])
    plot(x$cumul, type = 'l')
    y <- as.data.frame(x$cumul)

    level_break <- function(x, n, z){
    if (min(c(1:nrow(x))[x[, 1] > z]) <= n
        & (min(c(1:nrow(x))[x[, 1] > z]) < min(c(1:nrow(x))[x[, 1] < -z])
           | min(c(1:nrow(x))[x[, 1] < -z]) > n)){
        level <- 1

    }else if (min(c(1:nrow(x))[x[, 1] < -z]) <= n
           & (min(c(1:nrow(x))[x[, 1] < -z]) < min(c(1:nrow(x))[x[, 1] > z])
              | min(c(1:nrow(x))[x[, 1] > z]) > n)){
        level <- -1

    } else {
        level <- 0
    }
    return(level)
}

library(zoo)
yy <- rollapply(data = y$`x$cumul`, width = 1000, align = 'left', function(x) level_break(y, n = 1000, z = 1))

我确信我做错了什么。您能帮我了解如何使其发挥作用吗？否则我会很高兴得知某个包中有一个专用函数可以完全完成我正在做的事情。

在所有澄清之后:最终的止盈/止损功能:

#################### sl-tp

x <- as.data.frame(rnorm(10000, 0, 1))
x$cumul <- cumsum(x[, 1])
plot(x$cumul, type = 'l')
y <- as.data.frame(x$cumul)


level_break <- function(x, n, tp, sl) {
    if (min(c(1:length(x))[x > tp]) <= n
        & (min(c(1:length(x))[x > tp]) < min(c(1:length(x))[x < sl])
           | is.infinite(min(c(1:length(x))[x < sl])) == T)) {
        level <- 1

    }else if (min(c(1:length(x))[x < sl]) <= n
           & (min(c(1:length(x))[x < sl]) < min(c(1:length(x))[x > tp])
              | is.infinite(min(c(1:length(x))[x > tp])) == T)) {
        level <- -1

    } else {
        level <- 0
    }
    return(level)
}

library(zoo)

level <- 10
window <- 1000

start <- Sys.time()
yy <- rollapply(data = y$`x$cumul`
          , width = window
          , align = 'left'
          , function(x) level_break(x = x, n = window, tp = head(x + level, 1), sl = head(x - level, 1)))
Sys.time() - start

plot(yy, type = 'l')

Answer 1

您的编排逻辑很好。我写了一个简化版本的 rollapply 来演示它。

x = sample(1:1000,100,replace = T)
stop_loss = function(vec){
  if(vec[10]< 0.75*mean(vec)) return(TRUE)
  return(FALSE)
}

rollapply(x,width = 10,FUN = stop_loss)

输出如下:

[1]  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
[16] FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE  TRUE
[31]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
[46]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[61] FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
[76] FALSE  TRUE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE FALSE
[91] FALSE

输入 100 时输出 91 个，宽度为 10-完美。这让你的逻辑有待测试。

看你写的内容，你的输入有问题。您将dataframe y 传递到level_break 函数中。它必须是x。

现在，您已经编写了将 x 作为 dataframe 的函数，它作为一个向量进入。

这是我将您的代码更改为:

x <- as.data.frame(rnorm(10000, 0, 1))
x$cumul <- cumsum(x[, 1])
plot(x$cumul, type = 'l')
y <- as.data.frame(x$cumul)

level_break <- function(x, n, z){
  if (min(c(1:length(x))[x[1] > z]) <= n
      & (min(c(1:length(x))[x[1] > z]) < min(c(1:length(x))[x[1] < -z])
         | min(c(1:length(x))[x[1] < -z]) > n)){
    level <- 1

  }else if (min(c(1:length(x))[x[1] < -z]) <= n
            & (min(c(1:length(x))[x[1] < -z]) < min(c(1:length(x))[x[1] > z])
               | min(c(1:length(x))[x[1] > z]) > n)){
    level <- -1

  } else {
    level <- 0
  }
  return(level)
}

library(zoo)
yy <- rollapply(data = y$`x$cumul`, width = 1000, align = 'left', function(x) level_break(x, n = 1000, z = 1))

您需要检查最小条件 - 它会引发警告。 :)