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schedule - 如何设置自定义计划 Quantlib?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-02 03:36:39 26 4
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我正在一个项目中使用 Quantlib 来执行一些债券计算,例如 yield 和久期。插入上市日期到期日、面值、日历、天数惯例等并得出 yield 和持续时间值相当简单。

看起来给定发行日期、到期日期、日历和工作日约定,Quantlib 能够计算出现金流日期。而且我没有理由相信现金流量日期不正确。但是,我有来自数据供应商的现金流日期、汇入日期、赎回日期,并希望使用它们而不是 Quantlib 计算的日期。如何将现金流日期“插入”到 Quentlib?

最佳答案

没有这样的运气(至少到目前为止)。

可以创建自定义 Schedule只有一个日期向量的对象,但在传递给键构造函数时它将不起作用。债券将要求时间表提供其他信息(例如期限)以构建其优惠券,并且时间表没有实现启发式方法来推断它,并且会引发异常。

关于schedule - 如何设置自定义计划 Quantlib?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/22984912/

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