r - R中互相关的方法

Question

对于双变量时间序列的互相关，我使用 ccf或 acf绘制它，但这两个图是不一样的。第一个情节由 ccf与 acf 的左上图一致, 而第二个情节由 ccf不同意 acf 的右下图.

我想知道我是否错过了什么？谢谢!

par(mfrow = c(2,1))
ccf(x[,1],x[,2])     
ccf(x[,2],x[,1])     

acf(x)  

Answer 1

ACF 衡量单个时间序列与其自身滞后的相关性。 CCF 测量不同滞后的两个时间序列之间的相关性。看起来相同的部分(ccf 的第一个图和 acf 的左上图)实际上是不同的。如果您提取这些值，我相信您会看到这一点。如果两个时间序列具有高相关性，则 ACF 和 CCF 很可能看起来相同。

CCF 的第一个图实际上匹配左下 ACF 加上右上 ACF 的组合。左上角和右下角的 ACF 图仅表示单变量时间序列滞后相关性。

如果您在 ACF 函数中输入多元时间序列，它将返回自相关图(左上角和右下角)以及互相关函数的两半。