Rollapply 和 xts。我可以输出窗口中最大值的时间吗？

Question

我正在通过 quantmod 研究一些雅虎财务数据。

我如何不仅确定数据滚动窗口中的最高和最低价格，而且还确定这些高点和低点的确切时间戳？我已经尝试使用 rollapply 尝试 which.max() ，但这仅报告滚动窗口本身中值的 seq，而不是保存时间戳的行的 .index() 。

有人可以提出解决方案吗？

下面是一个可重现的示例，以及我想要的一些示例输出...

> library(quantmod)
> getSymbols("BET.L")
xmin <- rollapply(BET.L$BET.L.Close,10,min, ascending = TRUE)
names(xmin) <- "MinClose"

xmax <- rollapply(BET.L$BET.L.Close,10,max, ascending = TRUE)
names(xmax) <- "MaxClose"

head(cbind(BET.L$BET.L.Close, as.xts(xmax), as.xts(xmin)),15)
           BET.L.Close MaxClose MinClose
2010-10-22     1550.00       NA       NA
2010-10-25     1546.57       NA       NA
2010-10-26     1545.00       NA       NA
2010-10-27     1511.26       NA       NA
2010-10-28     1490.00  1550.00     1395
2010-10-29     1435.00  1546.57     1381
2010-11-01     1447.00  1545.00     1347
2010-11-02     1420.00  1511.26     1347
2010-11-03     1407.00  1490.00     1347
2010-11-04     1395.00  1447.00     1347
2010-11-05     1381.00  1447.00     1347
2010-11-08     1347.00  1490.00     1347
2010-11-09     1415.00  1490.00     1347
2010-11-10     1426.00  1490.00     1347
2010-11-11     1430.00  1490.00     1347

我想要生成的输出类型如下所示:

           BET.L.Close MaxClose MinClose    MaxDate    MinDate
2010-10-22     1550.00       NA       NA      NA       NA
2010-10-25     1546.57       NA       NA      NA       NA
2010-10-26     1545.00       NA       NA      NA       NA
2010-10-27     1511.26       NA       NA      NA       NA
2010-10-28     1490.00  1550.00     1395 2010-10-22 2010-11-04
2010-10-29     1435.00  1546.57     1381 2010-10-25 2010-11-05

理想情况下，我采取的任何方法都必须考虑到常见的重复价格这一事实，在这种情况下，我会命令我的窗口获取第一个最大值和最后一个最小值。

Answer 1

这个计划有一个大问题。 coredata 元素是一个矩阵，因此所有元素必须是无类的并且具有相同的模式。 xts 对象中不能包含 Date 类的对象，如果您坚持使用字符类，那么它将强制所有其他元素也是字符。因此，理解了这一点，仍然可以通过计算 which.max 结果，然后创建一个以 which.max 值作为偏移量的行号来执行某些操作，最后使用该结果作为对象的索引。 (很抱歉双重使用“which”和“index”。希望代码能清楚地表达含义。)

xmin <- rollapply(BET.L$BET.L.Close,10,min)
names(xmin) <- "MinClose"

xmax <- rollapply(BET.L$BET.L.Close,10,max, ascending = TRUE)
names(xmax) <- "MaxClose"
head(dat <- cbind(BET.L$BET.L.Close, as.xts(xmax), as.xts(xmin)),15))

w.MaxDate <- rollapply(BET.L$BET.L.Close,10, which.max)
names(w.MaxDate) <- "w.maxdt"
dat <- cbind(dat, as.xts(w.MaxDate) )
dat<-cbind(dat,as.xts(seq.int(236), order.by=index(dat)))
> head(dat)
           BET.L.Close MaxClose MinClose       w.maxdt ..2
2010-10-22     1550.00       NA       NA            NA   1
2010-10-25     1546.57       NA       NA            NA   2
2010-10-26     1545.00       NA       NA            NA   3
2010-10-27     1511.26       NA       NA            NA   4
2010-10-28     1490.00  1550.00     1395             1   5
2010-10-29     1435.00  1546.57     1381             1   6
dat$maxdate <- xts( index(dat)[dat$..2-5+dat$BET.L.Close.1], order.by=index(dat))
> head(dat)
           BET.L.Close MaxClose MinClose       w.maxdt ..2 maxdate
2010-10-22     1550.00       NA       NA            NA   1      NA
2010-10-25     1546.57       NA       NA            NA   2      NA
2010-10-26     1545.00       NA       NA            NA   3      NA
2010-10-27     1511.26       NA       NA            NA   4      NA
2010-10-28     1490.00  1550.00     1395             1   5   14904
2010-10-29     1435.00  1546.57     1381             1   6   14907

所以我得到了日期的整数表示。只需查看输入向量的头部，您就可以看到它们是正确的值:

> head(index(dat)[dat$..2-5+dat$w.maxdt])
[1] NA           NA           NA           NA           "2010-10-22" "2010-10-25"