R 中的随机森林 : Is there a possibility of calculating casewise confidence intervals?

Question

R 包randomForest报告森林中每棵树的均方误差。但是，我需要对数据中的每个案例进行置信度测量。由于randomForest通过对单棵树的预测进行平均来计算逐个案例的预测，我想它也应该可以计算逐个案例的标准误差，从而计算出置信区间。可以使用输出 randomForest 对象来完成此操作(如果是:如何？)还是我必须深入研究源代码？

Answer 1

无需深入研究源代码。您只需要阅读文档即可。 ?predict.randomForest 声明其参数之一称为 predict.all:

predict.all Should the predictions of all trees be kept?

因此，将其设置为 TRUE 将为每种情况、每棵树保留预测，然后您可以使用它来计算每种情况的标准误差。

我最近得知 this Stefan Wager、Trevor Hastie 和 Brad Efron 发表的论文更严格地研究了随机森林(和其他袋装预测器)生成的预测的标准误差概念。