python - 返回特定日期两侧最近的日期 Python/Pandas

Question

我正在尝试计算期权的一些恒定到期日隐含波动率，但在尝试让我的程序自动选择用于计算的到期日时有点卡住了。

问题很简单。假设我有一个日期列表:

dates = ['2019-12-20', '2019-12-27', '2020-01-31', '2020-03-26']

我想要做的是给程序从今天开始的 future 几天，在本例中我们使用 30，并让它返回该数字两侧的两个日期。在本例中，它将返回 '2019-12-27' 和 '2020-01-31'。

不幸的是，我无法提供任何尝试的代码，因为我真的不知道从哪里开始。干杯

Answer 1

这是我的方法:

# if dates is not a pandas series
dates = pd.Series(dates)

dates = pd.to_datetime(dates)

today = pd.to_datetime(datetime.now())
future = today + pd.to_timedelta('30D')

dates.where(dates>future).min(), dates.where(dates<=future).max()

输出:

(Timestamp('2020-01-31 00:00:00'), Timestamp('2019-12-27 00:00:00'))