r - 最大值出现后一个月的剩余天数

Question

我有一个这样的面板数据框

date    firms return
5/1/1988    A   5
6/1/1988    A   6
7/1/1988    A   4
8/1/1988    A   5
9/1/1988    A   6
11/1/1988   A   6
12/1/1988   A   13
13/01/1988  A   3
14/01/1988  A   2
15/01/1988  A   5
16/01/1988  A   2
18/01/1988  A   7
19/01/1988  A   3
20/01/1988  A   5
21/01/1988  A   7
22/01/1988  A   5
23/01/1988  A   9
25/01/1988  A   1
26/01/1988  A   5
27/01/1988  A   2
28/01/1988  A   7
29/01/1988  A   2
5/1/1988    B   5
6/1/1988    B   7
7/1/1988    B   5
8/1/1988    B   9
9/1/1988    B   1
11/1/1988   B   5
12/1/1988   B   2
13/01/1988  B   7
14/01/1988  B   2
15/01/1988  B   5
16/01/1988  B   6
18/01/1988  B   8
19/01/1988  B   5
20/01/1988  B   4
21/01/1988  B   3
22/01/1988  B   18
23/01/1988  B   5
25/01/1988  B   2
26/01/1988  B   7
27/01/1988  B   3
28/01/1988  B   9
29/01/1988  B   2

现在从上面的面板数据中，我想找到一个叫做DMAX的变量。 DMAX是指最大 yield 日与当月最后一个交易日的差值，以天为单位。例如，在 1988 年 1 月，公司 A 的最大返回出现在 1988 年 1 月 12 日。因此 DMAX 是 1988 年 1 月 12 日到该月末之间的天数，即 15 天。对于 B 公司，最大值出现在 1988 年 1 月 22 日。因此该月的剩余天数为 6 天。因此预期的结果是

date    Firms   DMAX(days)
Jan-88    A      15
Jan-88    B      6

如果你能在这方面帮助我，我将不胜感激。

Answer 1

使用 dplyr 包的一种方法如下。我称你的数据为 mydf。首先，操作date。然后，按 date 和 firms 对数据进行分组。然后，您在 return 中查找具有最大值的行并处理减法。

mutate(mydf, date = format(as.Date(date, format = "%d/%m/%Y"), "%m-%Y")) %>%
group_by(date, firms) %>%
summarize(DMAX = n() - which.max(return))

# A tibble: 2 x 3
# Groups:   date [?]
#  date    firms  DMAX
#  <chr>   <fct> <int>
#1 01-1988 A        15
#2 01-1988 B         6

数据

mydf <-structure(list(date = structure(c(18L, 19L, 20L, 21L, 22L, 1L, 
2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 
16L, 17L, 18L, 19L, 20L, 21L, 22L, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 
8L, 9L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 16L, 17L), .Label = c("11/1/1988", 
"12/1/1988", "13/01/1988", "14/01/1988", "15/01/1988", "16/01/1988", 
"18/01/1988", "19/01/1988", "20/01/1988", "21/01/1988", "22/01/1988", 
"23/01/1988", "25/01/1988", "26/01/1988", "27/01/1988", "28/01/1988", 
"29/01/1988", "5/1/1988", "6/1/1988", "7/1/1988", "8/1/1988", 
"9/1/1988"), class = "factor"), firms = structure(c(1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("A", "B"), class = "factor"), 
return = c(5L, 6L, 4L, 5L, 6L, 6L, 13L, 3L, 2L, 5L, 2L, 7L, 
3L, 5L, 7L, 5L, 9L, 1L, 5L, 2L, 7L, 2L, 5L, 7L, 5L, 9L, 1L, 
5L, 2L, 7L, 2L, 5L, 6L, 8L, 5L, 4L, 3L, 18L, 5L, 2L, 7L, 
3L, 9L, 2L)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -44L
))