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我无法确定使用 arima{stats} 创建 ARMA 模型的特定方法,该模型具有由不仅仅是最大数字指定的特定 MA 项。
我的意思是,我需要指定一个 AR(1)MA(1,4) 模型,该模型应该产生截距、AR1 项、MA1 项和 MA4 项...但这是与 AR(1)MA(4) 模型不同,AR(1)MA(4) 模型包含 MA1、MA2、MA3 和 MA(4) 项。
我可以使用 tseries 包中的 arma 函数来完成此操作。
> ar1ma14.model<-arma(ppi.d, lag=list(ar=1, ma=c(1,4)))
Warning message:
In arma(ppi.d, lag = list(ar = 1, ma = c(1, 4))) : order is ignored
summary(ar1ma14.model)
Call:
arma(x = ppi.d, lag = list(ar = 1, ma = c(1, 4)))
Model:
ARMA(1,4)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.0401487 -0.0056047 0.0004295 0.0045259 0.0379418
Coefficient(s):
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
ar1 0.765279 0.080376 9.521 < 2e-16 ***
ma1 -0.355297 0.102216 -3.476 0.000509 ***
ma4 0.297776 0.098485 3.024 0.002498 **
intercept 0.001855 0.001026 1.808 0.070603 .
因此它可以与 arma 一起使用,但 arma 函数不具有与 arima 相同的预测功能。
我已经尝试了在 arima(p,d,q) 中插入列表作为 q 的所有可能性,但我找不到其他人这样做的任何示例。
有人有想法吗?
最佳答案
我明白了。
这就是季节性参数的用途,我对此表示怀疑,但无法使其正常工作。
本质上,AR(1)MA(1,4) 模型是一个 AR(1)MA(1) 模型,在 t-4 周期具有季节性移动平均值(这是有道理的,因为这是季度数据)。
所以使用 arima 的方法是:
ar1ma14.model<-arima(ppi.d, order=c(1,0,1), seasonal=list(order=c(0,0,1), period=4))
Call:
arima(x = ppi.d, order = c(1, 0, 1), seasonal = list(order = c(0, 0, 1), period = 4))
Coefficients:
ar1 ma1 sma1 intercept
0.8077 -0.3877 0.2297 0.0076
s.e. 0.0855 0.1295 0.0891 0.0032
同样,我需要测试 AR(2)MA(|4|) 模型,该模型仅包含 MA4 项,而不包含 MA1、MA2 或 MA3。这将是一个具有季节性 MA4 的 AR(2) 模型...
ar2ma4.model<-arima(ppi.d, order=c(2,0,0), seasonal=list(order=c(0,0,1), period=4))
Call:
arima(x = ppi.d, order = c(2, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 1), period = 4))
Coefficients:
ar1 ar2 sma1 intercept
0.4570 0.1611 0.2574 0.0078
s.e. 0.0769 0.0790 0.0841 0.0027
sigma^2 estimated as 0.0001147: log likelihood = 523.37, aic = -1036.75
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