c++ - 如何开始使用 QuickFix 库

Question

我给出了一个使用c++和quickFix库开发算法交易系统的项目，我在谷歌上搜索quickFix库，但没有找到任何有用的信息。谁能给我一些信息，我应该从哪里开始？

Answer 1

您在问题中提供的细节很少，因此我只能猜测一个有用的方法。我已经用 Python 完成了您正在开始的工作，并且可以为您提供一些指导。 Karl 提到的所有链接都至关重要(您应该特别注意配置文件上的快速修复文档)，我将在其中添加 FIXIMATE .

要在 QF 中执行此类操作，您需要回答一些问题。

1. 登录。了解如何登录。尝试从对方那里获取数据字典。您不想被迫过多地修改您的 DD。

2. 界面。您将如何告诉 QF 登录、注销、退出糟糕的位置等等？我使用命令行工具( cmd2 )赋予我这种能力。其他人编写 GUI 窗口。

3. 消息破解。某些版本的 QF 附带破解程序，但如果您没有 C++ 版本的破解程序，则必须编写自己的破解程序，以便可以解析传入的消息。

4. 数据管理。您将如何将传入的市场数据保存在 RAM 中和磁盘中以供稍后分析？您将如何代表和监控您的头寸、工作指令和审计跟踪？熟悉 QF 中的 ScreenLogFactory 和 FileLogFactory。

5. 辅助功能。您将需要自己编写许多函数来在各个阶段提供帮助。将它们全部保存在一个位置并将它们分类以便于访问。

6. 监控。当您不在计算机前监控算法时，您如何知道是否出现问题(或正确)？我启动了一个完全独立的进程，它通过队列消耗消息并向我发送文本和电子邮件。

7. 风险。您不希望您的机器眨眼间向市场发送 1000 个订单。您需要编写一些检查代码，以否决不良订单，作为它们发出前的最后阶段。还有一些代码可以告诉您是否处于应该平放的位置。这部分非常重要。

8. 策略。您需要能够快速获取数据、分析数据并生成信号。为了灵 active ，您不应该将策略设计到系统中，但您应该设计一个可以支持您提出的任何策略的策略对象。然后您在系统中部署这些对象。

9. 订单处理。您的算法需要知道何时以及如何输入订单、取消订单、移动止损等。它需要处理部分成交，并能够支持多种订单类型。

这只是一个开始，在我的脑海中。独自一人、没有任何帮助，这是一条漫长的路。不过非常有趣，而且很有收获。