r - 适合 ARIMA 模型的时间序列的方差

Question

我认为这是一个基本问题，但也许我混淆了这些概念。

假设我使用 R forecast 包中的函数 auto.arima() 将 ARIMA 模型拟合到时间序列。该模型假设方差不变。我如何获得该方差？是残差的方差吗？

如果我使用该模型进行预测，我知道它会给出条件均值。我也想知道(常数)方差。

谢谢。

布鲁诺

Answer 1

从 arima() 帮助我看到

sigma2  
  the MLE of the innovations variance.

var.coef    
  the estimated variance matrix of the 
  coefficients coef, which can be extracted 
  by the vcov method.

您想要的似乎取决于您的型号。我很确定你想要 sigma2。

让 sigma2 做:

?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))

aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2