r - 固定效应工具变量 (IV) 回归与可用的诊断测试

Question

我可以知道一个 R 包和代码，用于通过可用的诊断测试(例如，弱仪器测试、外生性测试(使用 Wu-Hausman)、Sargan 测试)运行固定效应工具变量 (IV) 回归吗？

我知道 plm 代码提供了固定效应 IV 回归，但不幸的是，它的诊断测试不可用。

即使我运行 estimatr 包中的 iv_robust 代码并指定为 diagnostics = TRUE，它也会生成一条警告消息

“在 iv_robust(.. : 如果使用 fixed_effects，则不会返回 诊断。”

因此，使用 iv_robust 代码也无法以固定效果运行任何诊断。

我还有 x 和 x^2 内生变量。我想知道运行固定效应 IV 回归的最佳方法是什么，以及如何对这些进行诊断测试。

Answer 1

您可以看看 L. Bergé 提供的非常好的 fixest 软件包:R Fixest Package: IV Estimation Without Further Exogenous Variables (对于 IV 的语法)。

fitstat 函数可以计算您所需的所有测试，例如

fitstat(yourmodel, type = "ivf")

或者您可以使用 etable 将它们直接放在表格中，例如

library(fixest)
gravity = feols(log(Euros) ~ log(dist_km) | Destination + Origin, trade)


etable(gravity, fitstat = ~  r2 + wald.p + wf)