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有一组订阅产品,每个产品都有以下属性:
我正在尝试分配给定的金额以获得尽可能高的每日总返回。
我目前的解决方案是一个复杂度为 O(n!) 的蛮力递归贪婪算法。我正在寻找至少一个多项式解决方案,因为针对生产数据运行它需要很长时间。我尝试应用动态规划技术,但每一步都有一个非整数值发生变化(数量是真实的,在每次分配后它变得更低)。
Python 中的 O(n!) 解决方案(参见 _allocator
函数):
from pprint import pprint
from decimal import Decimal as D
from dataclasses import dataclass
_RATE = D(1) / 365
@dataclass
class Product:
name: str
min: D
max: D
annual_rate: D # Rate of return (annualized)
daily_returns: D = None
def __post_init__(self):
self.daily_returns = (1 + self.annual_rate) ** _RATE - 1
@dataclass
class Allocation:
product: Product
amount: D
daily_gain: D = None
def __post_init__(self):
self.daily_gain = self.product.daily_returns * self.amount
PRODUCTS = [
Product('Bad', 1, 100, D('0.01')),
Product('Flexible', 1, 100, D('0.02')),
Product('Locked60', 20, 30, D('0.04')),
Product('Locked90', 20, 35, D('0.05')),
Product('Staking7', 1, 10, D('0.07')),
]
# Try all possible allocations recursively and pick the best one
# Complexity: O(n!)
def _allocator(amount, products, path):
bgain, balloc = D(0), path
for i, p in enumerate(products):
if p.min <= amount:
val = min(p.max, amount)
sgain, salloc = _allocator(amount - val,
products[:i] + products[i+1:],
[*path, (p, val)])
sgain += val * p.daily_returns
if sgain > bgain:
bgain = sgain
balloc = salloc
return bgain, balloc
def balance_brute(amount, products):
_, alloc = _allocator(amount, products, [])
return [Allocation(p, a) for p, a in alloc]
allocs = balance_brute(D(100), PRODUCTS)
pprint(allocs)
print('Total gain:', sum(a.daily_gain for a in allocs))
最佳答案
我会先尝试混合整数规划公式。
高级求解器具有所谓的半连续变量,它允许变量取值 0 或介于 [L,U] 之间。这将给出如下模型:
max sum(i, x[i]*rate[i])
sum(i, x[i]) <= budget
x[i] ∈ {0} ∪ [L[i],U[i]]
如果您的求解器没有半连续变量,则使用二元变量:
max sum(i, x[i]*rate[i])
sum(i, x[i]) <= budget
δ[i]*L[i] <= x[i] <= δ[i]*U[i];
δ[i] ∈ {0,1}
根本不是多项式。但非常快:10 万个项目(使用随机数据)需要 2.2 秒。这是一个很好的例子,其中复杂性分析可能会产生误导:指数级的最坏情况行为并不意味着在特定问题上速度慢。这个显而易见的陈述似乎几乎从未被教授过。
(我之前说过 0.05 秒;那是不正确的——那是针对 n=1,000 次运行)。正确的时间是:
Root node processing (before b&c):
Real time = 2.20 sec. (2328.41 ticks)
Parallel b&c, 16 threads:
Real time = 0.00 sec. (0.00 ticks)
Sync time (average) = 0.00 sec.
Wait time (average) = 0.00 sec.
------------
Total (root+branch&cut) = 2.20 sec. (2328.41 ticks)
关于algorithm - 投资组合优化问题 : improving the O(n! ) 解决方案,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/73184010/
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我是一名优秀的程序员,十分优秀!