r - R 中的 "non-stationary seasonal AR part from CSS"错误

Question

我正在尝试拟合季节性分解系列的 ARIMA 模型。但是当我尝试执行以下操作时:

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

它给了我以下错误:

Error in arima(diff(series), order = c(1, 0, 0), seasonal = list(order = c(1, : non-stationary seasonal AR part from CSS

出了什么问题以及该错误意味着什么？

Answer 1

使用 CSS(条件平方和)时，自回归系数可能是非平稳的(即，它们落在平稳过程的区域之外)。对于您正在拟合的 ARIMA(1,0,0)(1,0,0)s 模型，两个系数都应介于 -1 和 1 之间，以使过程稳定。

您可以通过使用参数 method="ML" 来强制 R 使用 MLE(最大似然估计)。这速度较慢，但​​可以提供更好的估计，并且始终返回固定模型。

如果您要对序列进行差异化(就像您在这里一样)，通常最好通过模型而不是显式地执行此操作。因此，使用以下方法可以更好地估计您的模型

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")