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我正在使用 R 中的 transform() 函数创建一个包含新变量的时间序列对象,但找不到合适的函数来计算今天和昨天之间变量 C 的差异。
这是我目前所得到的:
O H L C Typical Range
2010-07-23 1092.17 1103.73 1087.88 1102.66 1098.090 15.85
2010-07-26 1102.89 1115.01 1101.30 1115.01 1110.440 13.71
2010-07-27 1117.36 1120.95 1109.78 1113.84 1114.857 11.17
2010-07-28 1112.84 1114.66 1103.11 1106.13 1107.967 11.55
2010-07-29 1108.07 1115.90 1092.82 1101.53 1103.417 23.08
2010-07-30 1098.44 1106.44 1088.01 1101.60 1098.683 18.43
下一行将添加以下功能:
SPX <- transform(SPX, Return = (C - C(yesterday) ) / C(yesterday)))
显然,C(yesterday) 是不正确的。我已经尝试过 lag()、diff(),但没有找到正确的组合。
奖励问题:如何让 Typical 变量只显示给百分之一?
最佳答案
如果您要计算今天和昨天的 C 之差,正确的函数是 diff。
> SPX$Return <- diff(SPX$C)
> SPX
O H L C Typical Range Return
2010-07-23 1092.17 1103.73 1087.88 1102.66 1098.090 15.85 NA
2010-07-26 1102.89 1115.01 1101.30 1115.01 1110.440 13.71 12.35
2010-07-27 1117.36 1120.95 1109.78 1113.84 1114.857 11.17 -1.17
2010-07-28 1112.84 1114.66 1103.11 1106.13 1107.967 11.55 -7.71
2010-07-29 1108.07 1115.90 1092.82 1101.53 1103.417 23.08 -4.60
2010-07-30 1098.44 1106.44 1088.01 1101.60 1098.683 18.43 0.07
但看起来您想改为计算变化率,这可以使用 TTR 中的 ROC 函数来实现。
> SPX$Return <- ROC(SPX$C)
> SPX
O H L C Typical Range Return
2010-07-23 1092.17 1103.73 1087.88 1102.66 1098.090 15.85 NA
2010-07-26 1102.89 1115.01 1101.30 1115.01 1110.440 13.71 1.113793e-02
2010-07-27 1117.36 1120.95 1109.78 1113.84 1114.857 11.17 -1.049869e-03
2010-07-28 1112.84 1114.66 1103.11 1106.13 1107.967 11.55 -6.946068e-03
2010-07-29 1108.07 1115.90 1092.82 1101.53 1103.417 23.08 -4.167314e-03
2010-07-30 1098.44 1106.44 1088.01 1101.60 1098.683 18.43 6.354596e-05
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