相对时间序列

Question

我正在寻找一种按相对时间排列数据的标准化方法。应用包括FY1、FY2等会计数据，以及使用1年、2年、3年等的利率期限结构等经济数据。

我希望能够比较一组当前的时间序列数据和几个代表相似情况或历史规范的历史时间序列集。我正在查看 xts，但看起来我需要使用绝对时间引用。

我最终想使用具有同等功能的 Quantmod 图表函数或图表来可视化数据。由于 chartSeries 需要一个时间序列对象，有谁知道该怎么做？即使方向正确也会有所帮助。谢谢。

require(quantmod)
symbols=c("DGS1","DGS2","DGS3","DGS5","DGS7","DGS10","DGS20")
getSymbols(symbols,src="FRED")
one.h=mean(na.omit(DGS1));two.h=mean(na.omit(DGS2));three.h=mean(na.omit(DGS3));five.h=mean(na.omit(DGS5));seven.h=mean(na.omit(DGS7));ten.h=mean(na.omit(DGS10));twenty.h=mean(na.omit(DGS20))
historic=c(one.h,two.h,three.h,five.h,seven.h,ten.h,twenty.h)
current=c(last(DGS1),last(DGS2),last(DGS3),last(DGS5),last(DGS7),last(DGS10),last(DGS20))
years=c(1,2,3,5,7,10,20)
plot(years,current,type="o",pch=20,ann=FALSE)
lines(years,historic,type="o",pch=20,col="red",lty=3)
title(main="Term Structure of Interest Rates",col.main="red", font.main=4)
title(xlab="Years to Maturity",ylab="Interest Rate",col.lab=rgb(0,0.5,0))
legend(3, c("Current","Historic"),cex=0.8,col=c("black","red"),pch=20)

问题:我希望能够选择一个时间段，例如 2007 年 9 月，并获取每条每日 yield 曲线以绘制当前 yield 曲线。我确信我可以使用几页 first 和 last 函数，但这比在 Excel 中构建它更有效。

Answer 1

xts 需要一个明确的时间索引，但它是基于 zoo 的，它没有这样的要求。所以 zoo 将允许你做这样的事情，只要索引是有序的:

> x <- zoo(rnorm(5),sprintf("FY%02d",1:5))
> y <- zoo(rnorm(5),sprintf("FY%02d",1:5))
> merge(x,y)
               x           y
FY01  0.32707886 -1.81414982
FY02 -0.95177700  0.37772862
FY03 -0.03052571 -1.13047719
FY04  1.19139973  0.96962871
FY05 -0.76484142 -0.08187144

缺点是您将无法将这些对象与 quantmod::chartSeries 一起使用，因为它需要一个 xts 对象。我怀疑这是否能回答您的问题，但我希望它能给您一些想法。

编辑以合并 OP 的示例:

library(quantmod)
symbols=c("DGS1","DGS2","DGS3","DGS5","DGS7","DGS10","DGS20")
getSymbols(symbols,src="FRED")
all <- na.omit(merge(DGS1,DGS2,DGS3,DGS5,DGS7,DGS10,DGS20))

years <- c(1,2,3,5,7,10,20)
# use xts indexing, since getSymbols returns xts
histDate <- "2007-09-01/2007-09-10"
# create zoo objects for non-time-based indexing
hist <- zoo(t(all[histDate]), order.by=years)
curr <- zoo(t(last(all)), order.by=years)

currHist <- merge(curr,hist)
plotCol <- rainbow(NCOL(currHist))
plot(currHist, screens=1, col=plotCol, pch=20, type="o", ann=FALSE)
title(main="Term Structure of Interest Rates",col.main="red", font.main=4)
title(xlab="Years to Maturity",ylab="Interest Rate",col.lab=rgb(0,0.5,0))
legend(15,1.5,colnames(currHist),cex=0.8,col=plotCol,pch=20)