r - 使用 getSymbols() 最快和/或更好的方法是什么？将每个股权分开还是全部合并？

Question

假设您希望从 Yahoo 和 Alpha Vantage (AV) 获取自 2000 年以来的大量股票 (>100) 的数据。

我想知道是否有人调查了以下两个问题:

1) 使用 getSymbols() 时更快什么？要在一次调用 getSymbols() 中单独或全部获取每个权益？

2)什么会不易出错？单独认购还是一次性认购所有股票？

感谢您在这两点中的任何帮助或建议。

HL

Answer 1

为什么不像下面这样将整个 SP500 拖入其中，然后您就可以按 ticker 进行过滤。

library(BatchGetSymbols)

first.date <- Sys.Date()-365
last.date <- Sys.Date()

df.SP500 <- GetSP500Stocks()
tickers <- df.SP500$tickers

l.out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
                         first.date = first.date,
                         last.date = last.date)

print(l.out$df.control)
print(l.out$df.tickers)

df <- l.out$df.control
df2 <- l.out$df.tickers

library(tidyquant)
df2 %>% 
  filter(ticker == "GOOG") %>%
  ggplot(aes(x = ref.date, y = price.close)) +
  geom_line() +
  labs(title = "GOOG Line Chart", y = "Closing Price", x = "") + 
  theme_tq()

我确信 tidyquant 也有抓取整个 SP500 的功能。