r - 使用 R 的 xts 中的端点

Question

我试图弄清楚 endpoints 如何选择我的数据只是弱规则的时间:也就是说，缺少一些观察结果。我有 1 分钟的返回，但缺少一些分钟，我正在尝试转换为 5 分钟的间隔。 endpoints 将如何决定保留哪些时间？我使用的调用是:

endpoints(ret_1_min_xts, k=5, "minutes")

我的系列看起来像这样，例如:

1986-02-04 09:32:00 1
1986-02-04 09:33:00 2
1986-02-04 09:34:00 3
1986-02-04 09:35:00 4
1986-02-04 09:36:00 5
1986-02-04 09:37:00 6
1986-02-04 09:38:00 7
1986-02-04 09:39:00 8
1986-02-04 09:40:00 9
1986-02-04 09:41:00 10
1986-02-04 09:42:00 11
1986-02-04 09:45:00 12
...

调用 endpoints 返回:

1986-02-04 09:34:00
1986-02-04 09:39:00 
1986-02-04 09:42:00 
1986-02-04 09:49:00
1986-02-04 09:54:00
...

我正在尝试查看endpoints 的源代码，但该函数似乎是用C 语言编写的，并且是通过.Call 调用的；我理解正确吗？如果有人可以解释所使用的方法，那将非常有帮助。

Answer 1

正如上面评论中的回答，直接取自 endpoints.c 源代码，该函数返回:

c(0,which(diff(_x%/%on%/%k+1) != 0),NROW(_x))

其中 _x = .index(my_xts)

这实际上是做什么的？关于我对 endpoints 函数的调用:

diff 中的内容首先删除秒，然后将内容移动到 k 分钟增量(所有这些都使用整数除法)。 diff 然后简单地记下您更改为下一个增量的点，which 返回增量发生的那些点。实际上，这只是返回每 5 分钟间隔的最后一个点(在我的调用中 k=5)