r - r 中 NA 的时间序列的增强迪基富勒检验

Question

有人对在 R 中对具有 NA 值的时间序列实现增强迪基富勒检验有任何建​​议吗？

adf.test 函数不接受 NA 值。

感谢任何帮助!

Answer 1

另一个 r 命令是 ur.df(urca 包)。

但是你的问题与编码无关。您不能对时间序列使用 ADF 或任何其他静态测试。该测试使用滞后结构，因此不能使用。看看here展示如何修改测试数据以及这如何影响您的测试能力。

1.“弥补”系列中的空白。考虑一个非常简单的例子，假设我们有 y1, y2,....., yj-1, yj+1,...., yT 的数据(缺少 yj)。然后将第 (j+1) 个观测值移回第 j 个位置，将第 (j+2) 个观测值移回第 (j+1) 个位置，依此类推。所得序列将“连续”运行 (T- 1)观察。

2. 将缺失的观测值替换为间隙之前最后记录的观测值。对于上面的示例，该系列将有 T 个观测值:y1, y2,....., yj-1, yj-1, yj+1,......., yT。

3. 通过在间隙之前的最后记录的观测值与间隙之后的第一个记录的观测值之间进行线性插值来填充间隙。对于上面的示例，该系列将有 T 个观测值: y1, y2,....., yj-1, yj*, yj+1,......., yT 。这里，yj* = yj-1 + (yj+1 - yj-1)/2。

Ryan, Giles 1998