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con = gzcon(url('http://www.systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con)
close(con)
load.packages("TTR,PerformanceAnalytics,quantmod,lattice")
#######################################################
#Get and Prep Data
#######################################################
data <- new.env()
tickers<-spl("VTI,IEF,TLT,DBC,VNQ,GLD")
getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1980-01-01', env = data)
for(i in ls(data)) data[[i]] = adjustOHLC(data[[i]], use.Adjusted=TRUE)
bt.prep(data, align='remove.na', dates='1990::2013')
我遇到从 xts 对象中减去特定列的问题。
prices = data$prices
ret = prices / mlag(prices) - 1
ret - ret[,3] #subtract column three from every other column don't seem to work
有没有快速的解决办法?
我试过:
apply(ret,2,function(x) x - x[,3]) #doesn't seem to work
有什么想法吗?
最佳答案
下次,请提供一个最小可重现的例子。例如:
> library(xts)
> data(sample_matrix)
> x <- as.xts(sample_matrix)
> x-x[,1]
Error in `-.default`(x, x[, 1]) : non-conformable arrays
> apply(x, 2, function(y) y-x[,1])
Error in array(ans, c(len.a%/%d2, d.ans), if (!all(vapply(dn.ans, is.null, :
length of 'dimnames' [1] not equal to array extent
问题是 xts 对象在默认情况下有一个 dim
属性,并且在子集化时它不会像矩阵和动物园类对象那样被删除。您可以通过在子集调用中设置 drop=TRUE
来强制删除它。
> head(x-x[,1,drop=TRUE])
Open High Low Close
2007-01-02 0 0.07799532 -0.08936727 0.07799532
2007-01-03 0 0.19137980 0.00000000 0.16717014
2007-01-04 0 0.00000000 -0.15681864 -0.08859811
2007-01-05 0 0.00000000 -0.15243423 -0.03887316
2007-01-06 0 0.00000000 -0.13311797 -0.06320448
2007-01-07 0 0.08349916 -0.14025780 -0.14025780
这是有效的,因为 x[,1,drop=TRUE]
返回一个“向量 xts”(即一个无量纲的 xts 对象)并且该向量在 x
期间被回收-
调用。
关于r - 从 xts 对象的子集中减去 xts 对象,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/16860040/
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