r - 查找互相关最大时的滞后 ccf( )

Question

我有 2 个时间序列，我正在使用 ccf 来查找它们之间的互相关性。ccf(ts1, ts2) 列出所有时间滞后的互相关。如何在不手动查看数据的情况下找到导致最大相关性的滞后？

Answer 1

发布答案http://r.789695.n4.nabble.com/ccf-function-td2288257.html

Find_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE)
 cor = d$acf[,,1]
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 res_max = res[which.max(res$cor),]
 return(res_max)
}