c++ - C++ 中的稀疏非负最小二乘

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我正在寻找一个软件包来解决 C++ 中非常大的稀疏非线性最小二乘问题。我遇到过大量 C++ 中的现代 linalg 库(eigen、armadillo、boost 等)，但似乎没有一个内置这样的求解器(甚至是常规的最小二乘求解器)。我真的如果可能的话，希望避免对旧的 C/Fortran 接口(interface)进行一堆困惑的调用。谢谢!

Answer 1

我会简单地使用通用 NLP 求解器 IPOPT用 C++ 编写。它是我尝试过的求解器中最强大的求解器，它旨在并成功地用于解决非常大的问题。

如果您使用通用 IPOPT，则要求的更改(例如添加约束)不会有问题。

求解过程中最耗时的部分是在每个迭代步骤中求解线性系统，因此值得为您的平台获取最佳线性求解器 + LinAlg 包。

不幸的是，IPOPT 在内部调用 Fortran 子例程，因此您需要一个 Fortran 编译器，这有点痛苦。

如果 IPOPT 还不够，您将必须寻找特定问题的解决方案。