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编辑:发现问题是当传递到MCEngine函数和下面显示的SimulationEngine类中时,Wrapper类正在创建BSCallFunction的副本。考虑到这一点,我仍然需要弄清楚如何使程序按我的意愿做,如问题中所详述。评论部分包含到目前为止的发现。
class SimulationEngine
{
public:
SimulationEngine(double horizon, const Wrapper<valuationFunction>& theFunction_, RiskFactor simulatedRiskFactor);
virtual void DoOnePath(double vol, double normvariate) = 0;
virtual SimulationEngine* clone() const = 0;
const double GetHorizon();
Wrapper<valuationFunction>& GetFunction();
RiskFactor simulatedRiskFactor;
protected:
double horizon;
Wrapper<valuationFunction> theFunction;
};
BSCallFunction ThisBsCall(nominal, S0, r, d, impvol, TTM, Strike);
OneStepBSEngine BSSimulation(timeHorizon, zeroDrift, ThisBsCall, RiskFactor::equity);
OneStepBrownianMotionEngine ShortRateSimulation(timeHorizon, zeroDrift, ThisBsCall, RiskFactor::interest_rate);
class OneStepBrownianMotionEngine : public SimulationEngine
{
public:
OneStepBrownianMotionEngine(double horizon_, double drift_,const Wrapper<valuationFunction>& theFunction_, RiskFactor simulatedRiskFactor_);
virtual SimulationEngine* clone() const;
void DoOnePath(double vol, double normvariate);
private:
double drift;
};
OneStepBrownianMotionEngine::OneStepBrownianMotionEngine(double horizon_, double drift_,const Wrapper<valuationFunction>& theFunction_, RiskFactor simulatedRiskFactor_) : SimulationEngine(horizon_, theFunction_, simulatedRiskFactor_), drift(drift_)
{
}
MCEngine VAREngine(EngineVector, covmat);
VAREngine.DoSimulation(gathererCombiner, NumberOfPaths);
MCEngine(const std::vector<Wrapper<SimulationEngine>>& EngineVector, std::vector<std::vector<double>> covMatrix_);
MCEngine::MCEngine(const std::vector< Wrapper<SimulationEngine>>& EngineVector_, std::vector<std::vector<double>> covMatrix_)
: cholMatrix(Cholesky_Decomposition(covMatrix_)), EngineVector(EngineVector_), V(0)
{
}
void MCEngine::DoSimulation(StatisticsMC& TheGatherer, unsigned long NumberOfPaths)
{
UpdateTTM();
double thisPortfolioValue;
for (unsigned long i = 0; i < NumberOfPaths; ++i)
{
std::vector<Wrapper<SimulationEngine>> tmpEngineVector(EngineVector); //save the origianl EngineVector to use on next path
//create vector of correlated normal variats with cholezky decompositon
MJArray corrNormVariates(cholMatrix.size());
corrNormVariates = 0;
MJArray NormVariates(cholMatrix.size());
for (unsigned long i = 0; i < cholMatrix.size(); i++)
{
NormVariates[i] = GetOneGaussianByBoxMuller();
for (unsigned long j = 0; j < cholMatrix[i].size(); j++) {
corrNormVariates[i] += cholMatrix[i][j] * NormVariates[j];
}
corrNormVariates[i] /= cholMatrix[i][i]; //normalize the random variates
}
//use each one for simulation with spotvector/volvector
for (unsigned long j = 0; j < EngineVector.size(); ++j)
{
EngineVector[j]->DoOnePath(cholMatrix[j][j], corrNormVariates[j]); //updates the riskfactors for the positions
}
ValuePortfolio();
thisPortfolioValue = GetPortfolioValue();
TheGatherer.DumpOneResult(thisPortfolioValue);
EngineVector = tmpEngineVector;
}
}
#ifndef WRAPPER_H
#define WRAPPER_H
template< class T>
class Wrapper
{
public:
Wrapper()
{
DataPtr = 0;
}
Wrapper(const T& inner)
{
DataPtr = inner.clone();
}
Wrapper(T* DataPtr_)
{
DataPtr = DataPtr_;
}
~Wrapper()
{
if (DataPtr != 0)
delete DataPtr;
}
Wrapper(const Wrapper<T>& original)
{
if (original.DataPtr != 0)
DataPtr = original.DataPtr->clone();
else
DataPtr = 0;
}
Wrapper& operator=(const Wrapper<T>& original)
{
if (this != &original)
{
T* newPtr = (original.DataPtr != 0) ?
original.DataPtr->clone() : 0;
if (DataPtr != 0)
delete DataPtr;
DataPtr = newPtr;
}
return *this;
}
T& operator*()
{
return *DataPtr;
}
const T& operator*() const
{
return *DataPtr;
}
const T* const operator->() const
{
return DataPtr;
}
T* operator->()
{
return DataPtr;
}
private:
T* DataPtr;
};
#endif
最佳答案
您认为Wrapper
类正在创建BSCallFunction
对象的多个副本是正确的。
例如:
BSCallFunction ThisBsCall(nominal, S0, r, d, impvol, TTM, Strike);
OneStepBrownianMotionEngine ShortRateSimulation(timeHorizon, zeroDrift, ThisBsCall, RiskFactor::interest_rate);
Wrapper
对象,并将其传递给
OneStepBrownianMotionEngine
的构造函数,该构造函数将内部对象克隆并存储指向该对象的指针。然后,将此克隆的对象传递给基类
SimulationEngine
,该类使用
Wrapper
类的副本构造函数存储其副本。
OneStepBrownianMotionEngine
也会发生这种情况。
Now my problem is when I look at the 2 BSCallFunction objects (which I expect to be the same ThisBsCall) they have different values for S0 and r, so it seems like at some point I copied the object and changed the value of r or S0 of this copy instead of the original and then returned the result.
Wrapper
类旨在克隆传递给它的对象。您可以在堆上创建
ThisBsCall
(
new BSCallFunction(...)
)并使用指针。这将确保两个引擎使用相同的
ThisBsCall
。
Wrapper
的析构函数试图删除相同的
ThisBsCall
对象。双重删除总是会导致崩溃!
Wrapper
是什么:
ThisBsCall
的指针,这样就不必复制它了Wrapper
对象ThisBsCall
对象std::shared_ptr
为您完成所有这一切,它是标准库的一部分。因此,我建议您使用它而不是
Wrapper
类。它将需要最少的更改。
Wrapper<your_class_name>
std::shared_ptr<your_class_name>
std::shared_ptr<valuationFunction> ThisBsCall = std::make_shared<BSCallFunction>(nominal, S0, r, d, impvol, TTM, Strike);
std::shared_ptr
和
std::unique_ptr
一样,
smart pointers的美丽之处在于它们将为您处理内存管理。您不必担心手动调用
new
和
delete
。所有这些都在后台为您完成。另外,它们也为您提供异常(exception)安全。如果由于某种原因在分配内存期间引发了异常,则会为您清除内存。由于这些原因以及更多原因,这就是为什么如今建议的做法是使用智能指针而不是自己进行内存管理。
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