sql - 在sql中运行累积返回

Question

希望获得一系列每日返回的连续累积返回？我知道这可以使用 exp 和 sum 解决，但我的返回系列不是使用 LN 计算的。

希望不使用循环来解决这个问题，因为它们在 sql 中效率非常低。让它快速运行很重要。

数据集:

想要的结果

Answer 1

这是你想要的吗？

select t.*,
       (select exp(sum(log(1 + return))) - 1
        from table t2
        where t2.date <= t.date
       ) as cumereturn
from table t;

exp() 和 log() 的函数在您使用的数据库中可能有所不同。在许多数据库中，您还可以使用:

select t.*, exp(sum(log(1 + return) over (order by date)) - 1
from table t;

我认为任何数据库都没有内置的 product() 聚合函数。唉。