r - 将函数应用于 xts 对象

Question

我假设一个具有以下值的 xts 对象(数据)...

           SPY.Adjusted     SMA
2012-08-02       136.64 137.115
2012-08-03       139.35 137.995
2012-08-06       139.62 139.485
2012-08-07       140.32 139.970
2012-08-08       140.49 140.405
2012-08-09       140.61 140.550
2012-08-10       140.84 140.725

如果满足某些条件，我正在尝试使用应用函数将信号附加到它...在这种情况下，当关闭 > SMA 时。我的功能:

signal<-function(x,y,z)
  {
    z$signals<-ifelse(x>y,1,0)
  }

我试着...

apply(data,1,FUN=signal(data$SPY.Adjusted,data$SMA,data))

返回错误:

Error in match.fun(FUN) : 'signal(data$SPY.Adjusted, data$SMA, data)'
  is not a function, character or symbol

可能出了什么问题？我向它传递了一个函数，如果满足特定条件，该函数会访问传递给它的对象数据以创建一个新列。

Answer 1

当您使用 MARGIN=1 调用 apply 时，就像将每一行传递给 FUN。您的函数已经矢量化，因此您不需要使用 apply。但是，您的函数不返回任何内容。试试这个:

library(quantmod)
getSymbols("SPY", src='yahoo', from='2010-01-01', to='2012-01-01')
dat <- cbind(Ad(SPY), SMA=SMA(Ad(SPY)))
signal<-function(x,y,z)
{
     z$signals<-ifelse(x>y,1,0)
     z
}

tail(signal(dat[, 1], dat[, 2], dat))
#           SPY.Adjusted     SMA signals
#2011-12-22       124.08 121.693       1
#2011-12-23       125.19 121.805       1
#2011-12-27       125.29 122.108       1
#2011-12-28       123.64 122.361       1
#2011-12-29       124.92 122.871       1
#2011-12-30       124.31 123.276       1

实际上，在这种情况下，我尽量避免使用 ifelse，因为它比这样做慢

signal<-function(x,y,z)
{
  z$signals <- 0
  z$signals[x > y] <- 1
  z
}