statistics - 如何从方差-协方差矩阵计算标准误差？

Question

我正在计算一个方差-协方差矩阵，我看到了两种不同的计算标准误差的方法:

• sqrt(对角线值/观察次数)

例如标准差/sqrt(观察次数)

(从如何计算标准误差 https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error 中给出)

或者有人说很简单

• sqrt(对角线值)

我之前认为方差-协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根是标准差(而不是 SE)。然而，我越读越觉得我可能错了，它是 SE，但我不确定为什么会这样。

有人可以帮忙吗？非常感谢!!

Answer 1

是的，协方差矩阵的对角元素是方差。这些方差的平方根是标准差。如果您需要标准错误，您必须澄清“什么的标准错误？”这个问题。 (另请参阅您帖子的维基百科条目)。如果您的意思是平均值的标准误差，那么是的，“标准差/sqrt(观察次数)”就是您要查找的内容。